Сравнение GEQIX с TILVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).
GEQIX управляется Glenmede. Фонд был запущен 21 дек. 2016 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности GEQIX и TILVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEQIX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEQIX Glenmede Equity Income Portfolio | 1.59% | 10.27% | 8.75% | 7.85% | -5.20% | 27.51% | 6.72% | 25.12% | -5.44% | 17.58% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 2.07% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 9.96% |
Доходность по периодам
С начала года, GEQIX показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%.
GEQIX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- —
TILVX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEQIX и TILVX
GEQIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.
Доходность на риск
GEQIX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
GEQIX
TILVX
Сравнение GEQIX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEQIX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.01 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.46 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.30 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 6.11 | -2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEQIX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.01 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.62 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.45 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между GEQIX и TILVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEQIX и TILVX
Дивидендная доходность GEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.93%, что больше доходности TILVX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEQIX Glenmede Equity Income Portfolio | 15.93% | 16.18% | 9.08% | 7.50% | 4.42% | 5.90% | 1.98% | 1.92% | 4.76% | 1.49% | 0.00% | 0.00% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.84% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок GEQIX и TILVX
Максимальная просадка GEQIX за все время составила -35.47%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQIX и TILVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEQIX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.47% | -60.05% | +24.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -11.79% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.82% | -19.00% | +1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -4.83% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -8.32% | +4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.51% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEQIX и TILVX
Текущая волатильность для Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) составляет 3.89%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что GEQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEQIX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 4.38% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.02% | 8.32% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 15.76% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 14.82% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 17.65% | -0.58% |