PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GENZ с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GENZ с TECL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GENZ (VanEck Digital Native Economy ETF) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - GENZ is a Technology Equities fund tracking the MarketVector Digital Native Economy Index, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GENZ returned 2.29%/yr vs 50.09%/yr for TECL. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GENZ charges 0.50%/yr vs 0.91%/yr for TECL.

Доходность

Сравнение доходности GENZ и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GENZ показывает доходность -15.72%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 72.61%. За последние 10 лет акции GENZ уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: 2.29% против 50.09% соответственно.

GENZ

1 день
-3.05%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-15.72%
6 месяцев
-14.81%
1 год
-8.95%
3 года*
-5.84%
5 лет*
-7.27%
10 лет*
2.29%

TECL

1 день
-19.93%
1 месяц
15.09%
С начала года
72.61%
6 месяцев
62.00%
1 год
182.62%
3 года*
66.22%
5 лет*
35.93%
10 лет*
50.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GENZ и TECL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GENZ
VanEck Digital Native Economy ETF		-15.72%4.15%-1.39%11.52%-12.83%-4.30%12.72%30.17%-26.79%41.11%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		72.61%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%

Correlation

The correlation between GENZ and TECL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2008 г.

0.57

The correlation between GENZ and TECL shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GENZ и TECL

Секторы
GENZ
TECL

Финансовые услуги

29.3%

-

Коммуникационные услуги

29.1%

-

Технологии

20.6%
20.4%

Потребительский циклический сектор

20.2%

-

Промышленность

0.9%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GENZ
29.3%
TECL

-

Коммуникационные услуги

GENZ
29.1%
TECL

-

Технологии

GENZ
20.6%
TECL
20.4%

Потребительский циклический сектор

GENZ
20.2%
TECL

-

Промышленность

GENZ
0.9%
TECL
0.0%

Сырьевые материалы

GENZ

-

TECL

-

Потребительский защитный сектор

GENZ

-

TECL

-

Энергетика

GENZ

-

TECL
0.0%

Здравоохранение

GENZ

-

TECL

-

Недвижимость

GENZ

-

TECL

-

Коммунальные услуги

GENZ

-

TECL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital Native Economy ETF

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с GENZ:
GENZ с XLKGENZ с NLRGENZ с FLTRGENZ с DAPPGENZ с TIMEGENZ с VGTGENZ с ARMH
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

GENZ vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENZ
Ранг доходности на риск GENZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENZ c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GENZTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
2.80

-3.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
2.75

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.38

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

3.95

-4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

11.27

-11.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GENZ vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENZ на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENZ и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GENZTECLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

2.80

-3.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.48

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.69

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.73

-0.67

Просадки

Сравнение просадок GENZ и TECL

Максимальная просадка GENZ за все время составила -71.12%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENZ и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENZTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-77.96%

+6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.40%

-46.58%

+20.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.40%

-66.58%

+40.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.89%

-77.96%

+35.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.43%

-77.96%

+21.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.83%

-25.87%

-7.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.54%

-18.38%

-6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.37%

16.27%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GENZ и TECL

Текущая волатильность для VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) составляет 6.67%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 31.75%. Это указывает на то, что GENZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENZTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

31.75%

-25.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

55.01%

-39.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

65.56%

-46.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

74.60%

-50.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.13%

72.63%

-47.50%

Сравнение комиссий GENZ и TECL

GENZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TECL в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENZ и TECL

Дивидендная доходность GENZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности TECL в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GENZ
VanEck Digital Native Economy ETF		3.96%3.34%2.88%1.68%0.44%0.79%0.47%2.95%3.43%2.31%3.15%4.09%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		4.12%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GENZ and TECL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (31.75%) compared to GENZ (6.67%). In terms of maximum drawdown, GENZ dropped -71.12% vs TECL's -77.96%.

On 10-year performance, TECL leads with 50.09% vs 2.29% for GENZ. On fees, GENZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GENZ has been the lower-risk option at 6.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TECL has performed better with a 50.09% return vs 2.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GENZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.91% for TECL.

TECL has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 3.96% for GENZ.

GENZ is categorized as Technology Equities, while TECL is Leveraged Equities. GENZ tracks MarketVector Digital Native Economy Index, while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: VanEck and Direxion. Their fees differ too: 0.50% for GENZ and 0.91% for TECL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GENZ и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор