PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GENZ с SMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GENZ с SMST

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

GENZ (VanEck Digital Native Economy ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - GENZ is a Technology Equities fund tracking the MarketVector Digital Native Economy Index, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. GENZ is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, GENZ returned -11.23% vs 186.92% for SMST. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. GENZ charges 0.50%/yr vs 1.29%/yr for SMST.

Доходность

Сравнение доходности GENZ и SMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GENZ показывает доходность -5.99%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -37.39%.

GENZ

1 день
1.59%
1 месяц
5.22%
6 месяцев
-2.33%
С начала года
-5.99%
1 год
-11.23%
3 года*
-3.38%
5 лет*
-3.39%
10 лет*
3.68%
Всё время*
2.02%

SMST

1 день
-6.40%
1 месяц
7.69%
6 месяцев
-12.73%
С начала года
-37.39%
1 год
186.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-84.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GENZ и SMST

2026 (YTD)20252024
GENZ
VanEck Digital Native Economy ETF		-5.99%4.15%2.81%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		-37.39%-44.36%-91.71%

Correlation

The correlation between GENZ and SMST is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

-0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital Native Economy ETF

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

Часто сравнивают с GENZ:
GENZ с BCIGENZ с XLKGENZ с NLRGENZ с FLTRGENZ с TIMEGENZ с ARMHGENZ с VGT
Часто сравнивают с SMST:
SMST с BRKDSMST с NFXSSMST с MSTRSMST с GGLSSMST с MSTZSMST с PLTDSMST с TSLZ

Доходность на риск

GENZ vs. SMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENZ
Ранг доходности на риск GENZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
SMST
Ранг доходности на риск SMST: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENZ c SMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GENZSMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
1.26

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
2.16

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.28

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

2.20

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

4.18

-4.90

GENZ vs. SMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENZ на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа SMST равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENZ и SMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GENZ и SMST

Максимальная просадка GENZ за все время составила -71.12%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENZ и SMST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENZSMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-99.25%

+28.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.40%

-85.39%

+58.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.19%

-97.54%

+71.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.57%

-90.96%

+66.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.74%

44.88%

-29.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GENZ и SMST

Текущая волатильность для VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) составляет 6.65%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 54.38%. Это указывает на то, что GENZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENZSMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

54.38%

-47.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.99%

134.99%

-118.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

149.30%

-129.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.61%

167.24%

-142.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.09%

167.24%

-142.15%

Сравнение комиссий GENZ и SMST

GENZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENZ и SMST

Дивидендная доходность GENZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GENZ
VanEck Digital Native Economy ETF		3.55%3.34%2.88%1.68%0.44%0.79%0.47%2.95%3.43%2.31%3.15%4.09%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GENZ and SMST have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMST has higher volatility (54.38%) compared to GENZ (6.65%). In terms of maximum drawdown, GENZ dropped -71.12% vs SMST's -99.25%.

On 1-year performance, SMST leads with 186.92% vs -11.23% for GENZ. On fees, GENZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GENZ has been the lower-risk option at 6.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMST has performed better with a 186.92% return vs -11.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GENZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.

GENZ has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.00% for SMST.

GENZ is categorized as Technology Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: VanEck and Defiance. Their fees differ too: 0.50% for GENZ and 1.29% for SMST.

SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GENZ и SMST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор