PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GENZ с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GENZ с MOAT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GENZ (VanEck Digital Native Economy ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - GENZ is a Technology Equities fund tracking the MarketVector Digital Native Economy Index, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GENZ returned 2.29%/yr vs 13.34%/yr for MOAT. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GENZ charges 0.50%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности GENZ и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GENZ показывает доходность -15.72%, что значительно ниже, чем у MOAT с доходностью -1.46%. За последние 10 лет акции GENZ уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 2.29% против 13.34% соответственно.

GENZ

1 день
-3.05%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-15.72%
6 месяцев
-14.81%
1 год
-8.95%
3 года*
-5.84%
5 лет*
-7.27%
10 лет*
2.29%

MOAT

1 день
-1.39%
1 месяц
1.05%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
-1.67%
1 год
14.61%
3 года*
11.01%
5 лет*
7.89%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GENZ и MOAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GENZ
VanEck Digital Native Economy ETF		-15.72%4.15%-1.39%11.52%-12.83%-4.30%12.72%30.17%-26.79%41.11%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-1.46%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%

Correlation

The correlation between GENZ and MOAT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2012 г.

0.62

The correlation between GENZ and MOAT has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GENZ и MOAT

Секторы
GENZ
MOAT

Финансовые услуги

29.3%
6.7%

Коммуникационные услуги

29.1%
2.4%

Технологии

20.6%
32.8%

Потребительский циклический сектор

20.2%
10.3%

Промышленность

0.9%
13.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

17.5%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

16.0%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GENZ
29.3%
MOAT
6.7%

Коммуникационные услуги

GENZ
29.1%
MOAT
2.4%

Технологии

GENZ
20.6%
MOAT
32.8%

Потребительский циклический сектор

GENZ
20.2%
MOAT
10.3%

Промышленность

GENZ
0.9%
MOAT
13.5%

Сырьевые материалы

GENZ

-

MOAT

-

Потребительский защитный сектор

GENZ

-

MOAT
17.5%

Энергетика

GENZ

-

MOAT

-

Здравоохранение

GENZ

-

MOAT
16.0%

Недвижимость

GENZ

-

MOAT
0.8%

Коммунальные услуги

GENZ

-

MOAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital Native Economy ETF

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с GENZ:
GENZ с XLKGENZ с NLRGENZ с FLTRGENZ с DAPPGENZ с TIMEGENZ с VGTGENZ с ARMH
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

GENZ vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENZ
Ранг доходности на риск GENZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENZ c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GENZMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
1.06

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
1.59

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.18

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

1.18

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

3.66

-4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GENZ vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENZ на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа MOAT равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENZ и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GENZMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

1.06

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.44

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.72

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.77

-0.72

Просадки

Сравнение просадок GENZ и MOAT

Максимальная просадка GENZ за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENZ и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENZMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-33.31%

-37.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.40%

-12.43%

-13.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.40%

-21.44%

-4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.89%

-23.96%

-18.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.43%

-33.31%

-23.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.83%

-5.22%

-28.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.54%

-3.83%

-20.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.37%

4.00%

+10.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GENZ и MOAT

VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что GENZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENZMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

4.05%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

9.90%

+5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

13.92%

+5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

18.18%

+6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.13%

18.69%

+6.44%

Сравнение комиссий GENZ и MOAT

GENZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENZ и MOAT

Дивидендная доходность GENZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности MOAT в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GENZ
VanEck Digital Native Economy ETF		3.96%3.34%2.88%1.68%0.44%0.79%0.47%2.95%3.43%2.31%3.15%4.09%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.38%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

GENZ and MOAT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GENZ has higher volatility (6.67%) compared to MOAT (4.05%). In terms of maximum drawdown, GENZ dropped -71.12% vs MOAT's -33.31%.

On 10-year performance, MOAT leads with 13.34% vs 2.29% for GENZ. On fees, MOAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, MOAT has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MOAT has performed better with a 13.34% return vs 2.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for GENZ.

GENZ has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 1.38% for MOAT.

GENZ is categorized as Technology Equities, while MOAT is Large Cap Blend Equities. GENZ tracks MarketVector Digital Native Economy Index, while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index. Their fees differ too: 0.50% for GENZ and 0.47% for MOAT.

MOAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GENZ и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор