Сравнение GENZ с BAMU
GENZ (VanEck Digital Native Economy ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - GENZ is a Technology Equities fund tracking the MarketVector Digital Native Economy Index, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. GENZ is passively managed, while BAMU is actively managed. Over the past year, GENZ returned -11.23% vs 2.87% for BAMU. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. GENZ charges 0.50%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности GENZ и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GENZ показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.40%.
GENZ
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 5.22%
- 6 месяцев
- -2.33%
- С начала года
- -5.99%
- 1 год
- -11.23%
- 3 года*
- -3.38%
- 5 лет*
- -3.39%
- 10 лет*
- 3.68%
- Всё время*
- 2.02%
BAMU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.28%
- С начала года
- 1.40%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.55%
Сравнение доходности по годам GENZ и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GENZ VanEck Digital Native Economy ETF | -5.99% | 4.15% | -1.39% | 9.43% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.40% | 3.21% | 4.14% | 1.20% |
Correlation
The correlation between GENZ and BAMU is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GENZ vs. BAMU — Ранг доходности на риск
GENZ
BAMU
Сравнение GENZ c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GENZ | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 2.43 | -1.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 24.38 | -24.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 96.85 | -97.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GENZ и BAMU
Максимальная просадка GENZ за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENZ и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GENZ | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.12% | -0.36% | -70.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.40% | -0.12% | -26.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.19% | 0.00% | -26.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.57% | -0.02% | -24.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.74% | 0.03% | +15.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности GENZ и BAMU
VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что GENZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GENZ | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 0.08% | +6.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | 0.36% | +16.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 0.58% | +19.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.61% | 0.86% | +23.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.09% | 0.86% | +24.23% |
Сравнение комиссий GENZ и BAMU
GENZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENZ и BAMU
Дивидендная доходность GENZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GENZ VanEck Digital Native Economy ETF | 3.55% | 3.34% | 2.88% | 1.68% | 0.44% | 0.79% | 0.47% | 2.95% | 3.43% | 2.31% | 3.15% | 4.09% |
Часто задаваемые вопросы
GENZ and BAMU have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GENZ has higher volatility (6.65%) compared to BAMU (0.08%). In terms of maximum drawdown, GENZ dropped -71.12% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.87% vs -11.23% for GENZ. On fees, GENZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.87% return vs -11.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GENZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
GENZ has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 3.05% for BAMU.
GENZ is categorized as Technology Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: VanEck and Brookstone. Their fees differ too: 0.50% for GENZ and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.95 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GENZ и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор