PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GENZ с BAMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GENZ с BAMU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GENZ (VanEck Digital Native Economy ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - GENZ is a Technology Equities fund tracking the MarketVector Digital Native Economy Index, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. GENZ is passively managed, while BAMU is actively managed. Over the past year, GENZ returned -8.95% vs 2.97% for BAMU. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. GENZ charges 0.50%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.

Доходность

Сравнение доходности GENZ и BAMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GENZ показывает доходность -15.72%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.10%.

GENZ

1 день
-3.05%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-15.72%
6 месяцев
-14.81%
1 год
-8.95%
3 года*
-5.84%
5 лет*
-7.27%
10 лет*
2.29%

BAMU

1 день
0.02%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.29%
1 год
2.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GENZ и BAMU

2026 (YTD)202520242023
GENZ
VanEck Digital Native Economy ETF		-15.72%4.15%-1.39%8.66%
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		1.10%3.21%4.14%1.20%

Correlation

The correlation between GENZ and BAMU is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

-0.03

Сравнение распределения секторов GENZ и BAMU

Секторы
GENZ
BAMU

Финансовые услуги

29.3%
98.8%

Коммуникационные услуги

29.1%

-

Технологии

20.6%

-

Потребительский циклический сектор

20.2%

-

Промышленность

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GENZ
29.3%
BAMU
98.8%

Коммуникационные услуги

GENZ
29.1%
BAMU

-

Технологии

GENZ
20.6%
BAMU

-

Потребительский циклический сектор

GENZ
20.2%
BAMU

-

Промышленность

GENZ
0.9%
BAMU

-

Сырьевые материалы

GENZ

-

BAMU

-

Потребительский защитный сектор

GENZ

-

BAMU

-

Энергетика

GENZ

-

BAMU

-

Здравоохранение

GENZ

-

BAMU

-

Недвижимость

GENZ

-

BAMU

-

Коммунальные услуги

GENZ

-

BAMU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital Native Economy ETF

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

Часто сравнивают с GENZ:
GENZ с XLKGENZ с NLRGENZ с FLTRGENZ с DAPPGENZ с TIMEGENZ с VGTGENZ с ARMH
Часто сравнивают с BAMU:
BAMU с NUSBBAMU с BAMABAMU с BAMBBAMU с BAMOBAMU с BAMVBAMU с BAMGBAMU с CUSD

Доходность на риск

GENZ vs. BAMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENZ
Ранг доходности на риск GENZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
BAMU
Ранг доходности на риск BAMU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMU: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENZ c BAMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GENZBAMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
5.05

-5.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
8.89

-9.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

2.43

-1.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

25.24

-25.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

99.25

-99.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GENZ vs. BAMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENZ на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа BAMU равного 5.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENZ и BAMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GENZBAMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

5.05

-5.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

4.15

-4.10

Просадки

Сравнение просадок GENZ и BAMU

Максимальная просадка GENZ за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENZ и BAMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENZBAMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-0.36%

-70.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.40%

-0.12%

-26.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.83%

0.00%

-33.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.54%

-0.02%

-24.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.37%

0.03%

+14.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GENZ и BAMU

VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что GENZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENZBAMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

0.07%

+6.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

0.43%

+15.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

0.59%

+18.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

0.87%

+23.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.13%

0.87%

+24.26%

Сравнение комиссий GENZ и BAMU

GENZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENZ и BAMU

Дивидендная доходность GENZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности BAMU в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		3.06%3.20%3.97%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GENZ
VanEck Digital Native Economy ETF		3.96%3.34%2.88%1.68%0.44%0.79%0.47%2.95%3.43%2.31%3.15%4.09%

Часто задаваемые вопросы

GENZ and BAMU have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GENZ has higher volatility (6.67%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, GENZ dropped -71.12% vs BAMU's -0.36%.

On 1-year performance, BAMU leads with 2.97% vs -8.95% for GENZ. On fees, GENZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.97% return vs -8.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GENZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.

GENZ has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 3.06% for BAMU.

GENZ is categorized as Technology Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: VanEck and Brookstone. Their fees differ too: 0.50% for GENZ and 1.09% for BAMU.

BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (5.05 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GENZ и BAMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор