Сравнение GENT с USOI
GENT (Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - GENT is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Genter Capital, while USOI is a Oil & Gas fund tracking the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. GENT is actively managed, while USOI is passively managed. Over the past year, GENT returned 3.69% vs 25.53% for USOI. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. GENT charges 0.38%/yr vs 0.85%/yr for USOI.
Доходность
Сравнение доходности GENT и USOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GENT показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 30.37%.
GENT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.37%
- С начала года
- 0.44%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 27.94%
- С начала года
- 30.37%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GENT и USOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GENT Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF | 0.44% | 7.03% | 2.95% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 30.37% | -8.78% | 3.24% |
Correlation
The correlation between GENT and USOI is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GENT vs. USOI — Ранг доходности на риск
GENT
USOI
Сравнение GENT c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF (GENT) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GENT | USOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.09 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 3.33 | +1.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GENT и USOI
Максимальная просадка GENT за все время составила -2.50%, что меньше максимальной просадки USOI в -23.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENT и USOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GENT | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.50% | -23.54% | +21.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | -23.54% | +21.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -16.06% | +15.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -7.70% | +7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 7.69% | -6.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности GENT и USOI
Текущая волатильность для Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF (GENT) составляет 0.98%, в то время как у Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) волатильность равна 10.41%. Это указывает на то, что GENT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GENT | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 10.41% | -9.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 20.58% | -17.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 24.95% | -21.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.75% | 23.52% | -19.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.75% | 23.52% | -19.77% |
Сравнение комиссий GENT и USOI
GENT берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии USOI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENT и USOI
Дивидендная доходность GENT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности USOI в 45.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GENT Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF | 4.16% | 4.26% | 2.49% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 45.94% | 27.21% | 12.54% |
Часто задаваемые вопросы
GENT and USOI have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOI has higher volatility (10.41%) compared to GENT (0.98%). In terms of maximum drawdown, GENT dropped -2.50% vs USOI's -23.54%.
On 1-year performance, USOI leads with 25.53% vs 3.69% for GENT. On fees, GENT is cheaper at 0.38% per year. On volatility, GENT has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOI has performed better with a 25.53% return vs 3.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GENT is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.85% for USOI.
USOI has the higher dividend yield at 45.94%, compared with 4.16% for GENT.
GENT is categorized as Intermediate Core Bond, while USOI is Oil & Gas. They also come from different issuers: Genter Capital and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.38% for GENT and 0.85% for USOI.
USOI currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GENT и USOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор