PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GENT с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GENT с PDBC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GENT (Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - GENT is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Genter Capital, while PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past year, GENT returned 3.91% vs 44.52% for PDBC. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. GENT charges 0.38%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.

Доходность

Сравнение доходности GENT и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF (GENT) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GENT показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 34.72%.

GENT

1 день
0.29%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.75%
1 год
3.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PDBC

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.98%
С начала года
34.72%
6 месяцев
34.37%
1 год
44.52%
3 года*
14.06%
5 лет*
12.14%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GENT и PDBC

2026 (YTD)20252024
GENT
Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF		0.39%7.03%3.08%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		34.72%5.96%-4.58%

Correlation

The correlation between GENT and PDBC is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2024 г.

-0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с GENT:
GENT с GENWGENT с GENDGENT с JUCYGENT с IBTOGENT с FCBDGENT с BFIXGENT с MYCI
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с DJPPDBC с BCD

Доходность на риск

GENT vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENT
Ранг доходности на риск GENT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENT c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF (GENT) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GENTPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
2.40

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
3.08

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.42

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

6.22

-4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.53

13.04

-7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GENT vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENT на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENT и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GENTPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.40

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.23

+1.17

Просадки

Сравнение просадок GENT и PDBC

Максимальная просадка GENT за все время составила -2.50%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENT и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENTPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.50%

-49.52%

+47.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.96%

-7.19%

+5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-5.61%

+4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-23.20%

+22.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

3.42%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GENT и PDBC

Текущая волатильность для Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF (GENT) составляет 0.95%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что GENT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENTPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

6.27%

-5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

15.82%

-13.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

18.64%

-14.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.71%

19.12%

-15.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.71%

17.78%

-14.07%

Сравнение комиссий GENT и PDBC

GENT берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENT и PDBC

Дивидендная доходность GENT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности PDBC в 2.85%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GENT
Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF		4.17%4.26%2.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.85%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Часто задаваемые вопросы

GENT and PDBC have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDBC has higher volatility (6.27%) compared to GENT (0.95%). In terms of maximum drawdown, GENT dropped -2.50% vs PDBC's -49.52%.

On 1-year performance, PDBC leads with 44.52% vs 3.91% for GENT. On fees, GENT is cheaper at 0.38% per year. On volatility, GENT has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PDBC has performed better with a 44.52% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GENT is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.

GENT has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 2.85% for PDBC.

GENT is categorized as Intermediate Core Bond, while PDBC is Commodities. They also come from different issuers: Genter Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.38% for GENT and 0.58% for PDBC.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GENT и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор