Сравнение GENT с IBTM
GENT (Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF) and IBTM (iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF) are both Intermediate Core Bond funds. GENT is actively managed, while IBTM is passively managed. Over the past year, GENT returned 3.91% vs 3.43% for IBTM. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GENT charges 0.38%/yr vs 0.07%/yr for IBTM.
Доходность
Сравнение доходности GENT и IBTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GENT показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у IBTM с доходностью -0.36%.
GENT
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTM
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GENT и IBTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GENT Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF | 0.39% | 7.03% | 3.08% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | -0.36% | 8.06% | 2.17% |
Correlation
The correlation between GENT and IBTM is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2024 г. | 0.73 |
The correlation between GENT and IBTM has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GENT vs. IBTM — Ранг доходности на риск
GENT
IBTM
Сравнение GENT c IBTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF (GENT) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GENT | IBTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.05 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 3.04 | +2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GENT | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.85 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.20 | +1.19 |
Просадки
Сравнение просадок GENT и IBTM
Максимальная просадка GENT за все время составила -2.50%, что меньше максимальной просадки IBTM в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENT и IBTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GENT | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.50% | -13.60% | +11.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | -3.26% | +1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -2.25% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -4.82% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 1.13% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GENT и IBTM
Текущая волатильность для Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF (GENT) составляет 0.95%, в то время как у iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что GENT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GENT | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 1.20% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 2.75% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 4.09% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 7.55% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.71% | 7.55% | -3.84% |
Сравнение комиссий GENT и IBTM
GENT берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IBTM в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENT и IBTM
Дивидендная доходность GENT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности IBTM в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GENT Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF | 4.17% | 4.26% | 2.49% | 0.00% | 0.00% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | 3.95% | 3.87% | 3.96% | 3.39% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
GENT and IBTM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBTM has higher volatility (1.20%) compared to GENT (0.95%). In terms of maximum drawdown, GENT dropped -2.50% vs IBTM's -13.60%.
On 1-year performance, GENT leads with 3.91% vs 3.43% for IBTM. On fees, IBTM is cheaper at 0.07% per year. On volatility, GENT has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GENT has performed better with a 3.91% return vs 3.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTM is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.38% for GENT.
GENT has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 3.95% for IBTM.
They also come from different issuers: Genter Capital and iShares. Their fees differ too: 0.38% for GENT and 0.07% for IBTM.
GENT currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GENT и IBTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор