PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GENT с BIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GENT с BIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GENT (Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF) and BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) are both Intermediate Core Bond funds. GENT is actively managed, while BIV is passively managed. Over the past year, GENT returned 3.91% vs 4.33% for BIV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GENT charges 0.38%/yr vs 0.03%/yr for BIV.

Доходность

Сравнение доходности GENT и BIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF (GENT) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GENT показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью -0.11%.

GENT

1 день
0.29%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.75%
1 год
3.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIV

1 день
0.13%
1 месяц
0.04%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.10%
1 год
4.33%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.28%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GENT и BIV

2026 (YTD)20252024
GENT
Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF		0.39%7.03%3.08%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		-0.11%8.52%2.91%

Correlation

The correlation between GENT and BIV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2024 г.

0.74

The correlation between GENT and BIV has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с GENT:
GENT с GENWGENT с GENDGENT с JUCYGENT с IBTOGENT с FCBDGENT с MYCIGENT с BFIX
Часто сравнивают с BIV:
BIV с BNDBIV с BLVBIV с VFICXBIV с SCHPBIV с BNDXBIV с VGSHBIV с AGG

Доходность на риск

GENT vs. BIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENT
Ранг доходности на риск GENT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BIV
Ранг доходности на риск BIV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENT c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF (GENT) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GENTBIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.08

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
1.60

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

1.37

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.53

4.13

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GENT vs. BIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENT на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIV равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENT и BIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GENTBIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.08

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.65

+0.75

Просадки

Сравнение просадок GENT и BIV

Максимальная просадка GENT за все время составила -2.50%, что меньше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENT и BIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENTBIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.50%

-18.95%

+16.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.96%

-3.18%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-1.91%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-3.39%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

1.05%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GENT и BIV

Текущая волатильность для Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF (GENT) составляет 0.95%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что GENT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENTBIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

1.36%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

2.90%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

4.06%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.71%

6.40%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.71%

5.50%

-1.79%

Сравнение комиссий GENT и BIV

GENT берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENT и BIV

Дивидендная доходность GENT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что сопоставимо с доходностью BIV в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		4.21%4.01%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%3.01%3.02%
GENT
Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF		4.17%4.26%2.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GENT and BIV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIV has higher volatility (1.36%) compared to GENT (0.95%). In terms of maximum drawdown, GENT dropped -2.50% vs BIV's -18.95%.

On 1-year performance, BIV leads with 4.33% vs 3.91% for GENT. On fees, BIV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, GENT has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BIV has performed better with a 4.33% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.38% for GENT.

BIV has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 4.17% for GENT.

They also come from different issuers: Genter Capital and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for GENT and 0.03% for BIV.

BIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GENT и BIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор