Сравнение GENM с TOAK
GENM (Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF) and TOAK (Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF) are both exchange-traded funds - GENM is a Municipal Bonds fund actively managed by Genter Capital, while TOAK is a Multistrategy fund actively managed by Twin Oak. Both are actively managed. Over the past year, GENM returned 5.07% vs 3.71% for TOAK. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. GENM charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for TOAK.
Доходность
Сравнение доходности GENM и TOAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GENM показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у TOAK с доходностью 1.34%.
GENM
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOAK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GENM и TOAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GENM Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF | 1.53% | 5.10% | -0.12% |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 1.34% | 4.28% | 1.51% |
Correlation
The correlation between GENM and TOAK is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GENM vs. TOAK — Ранг доходности на риск
GENM
TOAK
Сравнение GENM c TOAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF (GENM) и Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GENM | TOAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.78 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.06 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 7.94 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GENM | TOAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.28 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 1.82 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок GENM и TOAK
Максимальная просадка GENM за все время составила -2.41%, что больше максимальной просадки TOAK в -1.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENM и TOAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GENM | TOAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.41% | -1.81% | -0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.15% | -1.81% | -0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -1.70% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -0.10% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.47% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GENM и TOAK
Текущая волатильность для Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF (GENM) составляет 0.63%, в то время как у Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что GENM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GENM | TOAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 2.72% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | 2.89% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88% | 2.92% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.16% | 2.21% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.16% | 2.21% | +0.95% |
Сравнение комиссий GENM и TOAK
GENM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TOAK в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENM и TOAK
Дивидендная доходность GENM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, тогда как TOAK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GENM Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF | 2.92% | 2.88% | 2.19% |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GENM and TOAK have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOAK has higher volatility (2.72%) compared to GENM (0.63%). In terms of maximum drawdown, GENM dropped -2.41% vs TOAK's -1.81%.
On 1-year performance, GENM leads with 5.07% vs 3.71% for TOAK. On fees, TOAK is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GENM has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GENM has performed better with a 5.07% return vs 3.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TOAK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for GENM.
GENM has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 0.00% for TOAK.
GENM is categorized as Municipal Bonds, while TOAK is Multistrategy. They also come from different issuers: Genter Capital and Twin Oak. Their fees differ too: 0.39% for GENM and 0.25% for TOAK.
GENM currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GENM и TOAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор