Сравнение GENM с MFLX
GENM (Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF) and MFLX (First Trust Flexible Municipal High Income ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, GENM returned 5.07% vs 9.08% for MFLX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. GENM charges 0.39%/yr vs 0.88%/yr for MFLX.
Доходность
Сравнение доходности GENM и MFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GENM показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у MFLX с доходностью 3.39%.
GENM
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFLX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GENM и MFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GENM Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF | 1.53% | 5.10% | 2.29% |
MFLX First Trust Flexible Municipal High Income ETF | 3.39% | 3.94% | 3.40% |
Correlation
The correlation between GENM and MFLX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GENM vs. MFLX — Ранг доходности на риск
GENM
MFLX
Сравнение GENM c MFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF (GENM) и First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GENM | MFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.48 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.93 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 11.77 | -4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GENM | MFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 2.24 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.19 | +1.21 |
Просадки
Сравнение просадок GENM и MFLX
Максимальная просадка GENM за все время составила -2.41%, что меньше максимальной просадки MFLX в -26.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENM и MFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GENM | MFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.41% | -26.76% | +24.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.15% | -3.11% | +0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -3.72% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -8.17% | +7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.77% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GENM и MFLX
Текущая волатильность для Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF (GENM) составляет 0.63%, в то время как у First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что GENM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GENM | MFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 1.41% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | 2.98% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88% | 4.08% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.16% | 10.36% | -7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.16% | 11.29% | -8.13% |
Сравнение комиссий GENM и MFLX
GENM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MFLX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENM и MFLX
Дивидендная доходность GENM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности MFLX в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENM Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF | 2.92% | 2.88% | 2.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFLX First Trust Flexible Municipal High Income ETF | 4.07% | 4.06% | 3.81% | 3.65% | 4.27% | 3.69% | 3.21% | 2.94% | 3.74% | 3.80% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
GENM and MFLX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFLX has higher volatility (1.41%) compared to GENM (0.63%). In terms of maximum drawdown, GENM dropped -2.41% vs MFLX's -26.76%.
On 1-year performance, MFLX leads with 9.08% vs 5.07% for GENM. On fees, GENM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, GENM has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MFLX has performed better with a 9.08% return vs 5.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GENM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.88% for MFLX.
MFLX has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 2.92% for GENM.
They also come from different issuers: Genter Capital and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for GENM and 0.88% for MFLX.
MFLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GENM и MFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор