- Эмитент
- Genter Capital
- Дата выпуска
- 21 мая 2024 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $16M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 21K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $219.34K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GENM
Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF (GENM) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции GENM — $10.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF (GENM) показал доход в 0.70% с начала года и 2.87% за последние 12 месяцев.
Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- -0.44%
- С начала года
- 0.70%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GENM по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 мая 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -1.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении GENM закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 30 июн. 2025 г. с доходностью +0.6%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -0.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.90% | 1.11% | -1.78% | 0.92% | 0.11% | 0.19% | -1.11% | 0.39% | 0.70% | ||||
| 2025 | 0.61% | 1.03% | -0.73% | 0.15% | 0.32% | 1.15% | -0.16% | 0.95% | 0.93% | 0.32% | 0.25% | 0.18% | 5.10% |
| 2024 | -0.02% | 0.90% | 0.78% | 0.73% | 0.61% | -1.13% | 1.17% | -0.85% | 2.19% |
Метрики бенчмарка
Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF has an annualized alpha of 3.49%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 22, 2024.
- This ETF participated in 16.61% of S&P 500 Index downside but only 16.04% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.49%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 16.04%
- Участие в снижении
- 16.61%
Комиссия
Комиссия GENM составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GENM имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 34% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF (GENM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GENM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.50 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 10.58 | -6.96 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.30 | $0.22 |
Дивидендный доход | 2.95% | 2.88% | 2.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.17 | ||||
| 2025 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF показал максимальную просадку в 2.41%, зарегистрированную 10 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 48 торговых сессий.
Текущая просадка Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF составляет 1.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-2.41%апр. 2025 г. | 3d | 2mo 11d | 2mo 14dапр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-2.15%март 2026 г. | 1mo 6d | — | 5mo 19dфевр. 2026 г. - сейчас | — |
-1.71%нояб. 2024 г. | 1mo 5d | 26d | 2mo 1dокт. 2024 г. - дек. 2024 г. | — |
-1.49%янв. 2025 г. | 1mo 6d | 1mo 8d | 2mo 14dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. | — |
-0.98%март 2025 г. | 22d | 8d | 1moмарт 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| GENM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.41% | -56.78% | +54.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.15% | -9.10% | +6.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -0.17% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -10.69% | +10.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 2.14% | -1.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GENM
Добавьте Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GENM