PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GENIX с KMVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GENIX с KMVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX).

GENIX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. KMVAX управляется Kirr Marbach Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности GENIX и KMVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GENIX и KMVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		-0.61%21.16%27.31%25.26%-12.02%39.66%-8.21%21.54%-5.97%18.21%
KMVAX
Kirr Marbach Partners Value Fund		1.97%14.44%27.82%20.42%-16.01%28.83%2.96%27.03%-19.72%16.12%

Доходность по периодам

С начала года, GENIX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у KMVAX с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции GENIX превзошли акции KMVAX по среднегодовой доходности: 12.29% против 10.26% соответственно.

GENIX

1 день
2.39%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
2.86%
1 год
23.31%
3 года*
22.51%
5 лет*
15.97%
10 лет*
12.29%

KMVAX

1 день
3.26%
1 месяц
-6.04%
С начала года
1.97%
6 месяцев
-2.72%
1 год
23.05%
3 года*
18.99%
5 лет*
11.56%
10 лет*
10.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Enhanced Return Fund

Kirr Marbach Partners Value Fund

Часто сравнивают с GENIX:
GENIX с MSJIXGENIX с CSPX.LGENIX с ^GSPCGENIX с GONIXGENIX с WOOPXGENIX с FNKFXGENIX с GVALX
Часто сравнивают с KMVAX:
KMVAX с SPYKMVAX с LLSCXKMVAX с QCGDXKMVAX с TLVAXKMVAX с GTSGXKMVAX с TARKXKMVAX с BIGTX

Сравнение комиссий GENIX и KMVAX

GENIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии KMVAX в 1.45%.

GENIX
Gotham Enhanced Return Fund
KMVAX
Kirr Marbach Partners Value Fund

Доходность на риск

GENIX vs. KMVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENIX
Ранг доходности на риск GENIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
KMVAX
Ранг доходности на риск KMVAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMVAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMVAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMVAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMVAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMVAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENIX c KMVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GENIXKMVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.20

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.79

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.17

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

6.23

+2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GENIX vs. KMVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENIX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KMVAX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENIX и KMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GENIXKMVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.20

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.63

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.51

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.40

+0.20

Корреляция

Корреляция между GENIX и KMVAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENIX и KMVAX

Дивидендная доходность GENIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности KMVAX в 5.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		2.08%2.07%19.28%9.82%8.02%19.31%0.14%32.49%9.60%0.97%0.00%1.85%
KMVAX
Kirr Marbach Partners Value Fund		5.19%5.30%7.58%3.35%3.57%3.72%1.35%2.11%9.38%6.87%5.64%0.34%

Просадки

Сравнение просадок GENIX и KMVAX

Максимальная просадка GENIX за все время составила -39.35%, что меньше максимальной просадки KMVAX в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENIX и KMVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GENIXKMVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.35%

-65.81%

+26.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-11.33%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.74%

-24.84%

+4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.35%

-45.41%

+6.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-6.82%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-10.04%

+4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

3.95%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GENIX и KMVAX

Текущая волатильность для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) составляет 4.52%, в то время как у Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что GENIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GENIXKMVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

6.55%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

12.31%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

20.21%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

18.30%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

20.10%

-1.58%