Сравнение FNKFX с JNVSX
FNKFX (Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund) and JNVSX (Jensen Quality Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, FNKFX returned 12.13%/yr vs 8.08%/yr for JNVSX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FNKFX charges 0.52%/yr vs 1.05%/yr for JNVSX.
Доходность
Сравнение доходности FNKFX и JNVSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNKFX показывает доходность 18.02%, что значительно выше, чем у JNVSX с доходностью -1.11%.
FNKFX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 18.02%
- 6 месяцев
- 15.56%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- —
JNVSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение доходности по годам FNKFX и JNVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNKFX Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund | 18.02% | 11.07% | 21.99% | 11.55% | -5.98% | 27.16% | 11.27% | 8.97% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | -1.11% | -2.58% | 9.40% | 18.58% | -15.83% | 60.71% | 14.79% | 7.25% |
Correlation
The correlation between FNKFX and JNVSX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between FNKFX and JNVSX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNKFX vs. JNVSX — Ранг доходности на риск
FNKFX
JNVSX
Сравнение FNKFX c JNVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund (FNKFX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNKFX | JNVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.97 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | -0.31 | +3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.86 | -0.59 | +13.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNKFX и JNVSX
Максимальная просадка FNKFX за все время составила -41.25%, что больше максимальной просадки JNVSX в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNKFX и JNVSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNKFX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.25% | -34.52% | -6.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -10.42% | +1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.86% | -17.43% | -4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.86% | -24.56% | +2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -9.54% | +8.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -5.19% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 5.56% | -3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNKFX и JNVSX
Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund (FNKFX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Jensen Quality Value Fund (JNVSX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что FNKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNKFX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 3.47% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 9.53% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 12.85% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 20.48% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 19.23% | +2.73% |
Сравнение комиссий FNKFX и JNVSX
FNKFX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии JNVSX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNKFX и JNVSX
Дивидендная доходность FNKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности JNVSX в 11.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNKFX Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund | 3.88% | 0.59% | 12.35% | 0.99% | 2.91% | 4.03% | 1.45% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 11.38% | 11.31% | 6.15% | 0.56% | 2.69% | 22.40% | 1.27% | 5.13% | 6.15% | 4.14% | 1.34% | 17.62% |
Часто задаваемые вопросы
FNKFX and JNVSX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNKFX has higher volatility (5.74%) compared to JNVSX (3.47%). In terms of maximum drawdown, FNKFX dropped -41.25% vs JNVSX's -34.52%.
FNKFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNKFX и JNVSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор