Сравнение GEMD с LNGX
GEMD (Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF) and LNGX (Global X U.S. Natural Gas ETF) are both exchange-traded funds - GEMD is a Emerging Markets Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Net, while LNGX is a Energy Equities fund tracking the Global X U.S. Natural Gas Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. GEMD charges 0.39%/yr vs 0.45%/yr for LNGX.
Доходность
Сравнение доходности GEMD и LNGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEMD показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у LNGX с доходностью 14.87%.
GEMD
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 10.55%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LNGX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 14.87%
- 6 месяцев
- 15.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEMD и LNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEMD Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF | 2.57% | 0.16% |
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 14.87% | 5.29% |
Correlation
The correlation between GEMD and LNGX is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEMD vs. LNGX — Ранг доходности на риск
GEMD
LNGX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GEMD c LNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEMD | LNGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEMD и LNGX
Максимальная просадка GEMD за все время составила -24.56%, что больше максимальной просадки LNGX в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEMD и LNGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEMD | LNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.56% | -17.71% | -6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -15.48% | +15.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -5.30% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEMD и LNGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEMD | LNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.65% | 25.04% | -19.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.91% | 25.04% | -15.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.91% | 25.04% | -15.13% |
Сравнение комиссий GEMD и LNGX
GEMD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии LNGX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEMD и LNGX
Дивидендная доходность GEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности LNGX в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GEMD Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF | 5.64% | 6.32% | 5.79% | 5.70% | 5.42% |
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 0.23% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GEMD and LNGX have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEMD is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEMD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for LNGX.
GEMD has the higher dividend yield at 5.64%, compared with 0.23% for LNGX.
GEMD is categorized as Emerging Markets Bonds, while LNGX is Energy Equities. GEMD tracks FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Net, while LNGX tracks Global X U.S. Natural Gas Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Global X. Their fees differ too: 0.39% for GEMD and 0.45% for LNGX.
Подберите оптимальное распределение для GEMD и LNGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор