PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEMD с EMBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEMD с EMBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GEMD (Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF) and EMBX (VanEck Emerging Markets Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. GEMD is passively managed, while EMBX is actively managed. Over the past 3 years, GEMD returned 8.42%/yr vs 10.18%/yr for EMBX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GEMD charges 0.39%/yr vs 0.76%/yr for EMBX.

Доходность

Сравнение доходности GEMD и EMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и VanEck Emerging Markets Bond ETF (EMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEMD показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у EMBX с доходностью 3.74%.

GEMD

1 день
0.37%
1 месяц
1.24%
С начала года
2.01%
6 месяцев
2.04%
1 год
11.11%
3 года*
8.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMBX

1 день
0.24%
1 месяц
0.81%
С начала года
3.74%
6 месяцев
4.04%
1 год
15.03%
3 года*
10.18%
5 лет*
3.93%
10 лет*
5.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEMD и EMBX

2026 (YTD)2025202420232022
GEMD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF		2.01%13.67%3.31%8.51%-15.70%
EMBX
VanEck Emerging Markets Bond ETF		3.74%18.80%3.09%9.34%-5.90%

Correlation

The correlation between GEMD and EMBX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.62

The correlation between GEMD and EMBX shifts across timeframes, from 0.62 (3 years) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF

VanEck Emerging Markets Bond ETF

Часто сравнивают с GEMD:
GEMD с BWZGEMD с ^GSPCGEMD с BWXGEMD с GABFGEMD с NEMDGEMD с GEMGEMD с VWOB
Часто сравнивают с EMBX:
EMBX с FEMBEMBX с EMLCEMBX с NEMDEMBX с PCYEMBX с VWOBEMBX с EMBEMBX с EMTL

Доходность на риск

GEMD vs. EMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEMD
Ранг доходности на риск GEMD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEMD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEMD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEMD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEMD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEMD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EMBX
Ранг доходности на риск EMBX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMBX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMBX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMBX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMBX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEMD c EMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и VanEck Emerging Markets Bond ETF (EMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEMDEMBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.64

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.89

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.52

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.94

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

12.46

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEMD vs. EMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEMD на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMBX равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEMD и EMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEMDEMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.64

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.53

-0.31

Просадки

Сравнение просадок GEMD и EMBX

Максимальная просадка GEMD за все время составила -24.56%, примерно равная максимальной просадке EMBX в -25.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEMD и EMBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEMDEMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.56%

-25.11%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.64%

-5.14%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.69%

-7.41%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.38%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-7.08%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.21%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GEMD и EMBX

Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с VanEck Emerging Markets Bond ETF (EMBX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что GEMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEMDEMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

1.72%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.39%

4.77%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.52%

5.73%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.95%

6.10%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.95%

6.65%

+3.30%

Сравнение комиссий GEMD и EMBX

GEMD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EMBX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEMD и EMBX

Дивидендная доходность GEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что меньше доходности EMBX в 5.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMBX
VanEck Emerging Markets Bond ETF		5.90%6.95%8.20%5.49%8.21%5.50%6.56%7.89%7.25%7.66%3.94%6.84%
GEMD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF		5.67%6.32%5.79%5.70%5.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GEMD and EMBX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEMD has higher volatility (1.85%) compared to EMBX (1.72%). In terms of maximum drawdown, GEMD dropped -24.56% vs EMBX's -25.11%.

On 3-year performance, EMBX leads with 10.18% vs 8.42% for GEMD. On fees, GEMD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, EMBX has been the lower-risk option at 1.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMBX has performed better with a 10.18% return vs 8.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GEMD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.76% for EMBX.

EMBX has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 5.67% for GEMD.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and VanEck. Their fees differ too: 0.39% for GEMD and 0.76% for EMBX.

EMBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEMD и EMBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор