Сравнение GEMD с BESF
GEMD (Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF) and BESF (Bastion Energy ETF) are both exchange-traded funds - GEMD is a Emerging Markets Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Net, while BESF is a Energy Equities fund actively managed by Bastion. GEMD is passively managed, while BESF is actively managed. Over the past year, GEMD returned 11.11% vs 70.53% for BESF. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. GEMD charges 0.39%/yr vs 0.80%/yr for BESF.
Доходность
Сравнение доходности GEMD и BESF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEMD показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у BESF с доходностью 20.81%.
GEMD
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 11.11%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BESF
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 20.81%
- 6 месяцев
- 20.48%
- 1 год
- 70.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEMD и BESF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEMD Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF | 2.01% | 8.92% |
BESF Bastion Energy ETF | 20.81% | 41.15% |
Correlation
The correlation between GEMD and BESF is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEMD vs. BESF — Ранг доходности на риск
GEMD
BESF
Сравнение GEMD c BESF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и Bastion Energy ETF (BESF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEMD | BESF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEMD | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 2.92 | -2.71 |
Просадки
Сравнение просадок GEMD и BESF
Максимальная просадка GEMD за все время составила -24.56%, что больше максимальной просадки BESF в -9.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEMD и BESF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEMD | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.56% | -9.89% | -14.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.64% | -9.89% | +5.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -5.04% | +4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -2.46% | -5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEMD и BESF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEMD | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.52% | 24.29% | -18.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.95% | 24.29% | -14.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.95% | 24.29% | -14.34% |
Сравнение комиссий GEMD и BESF
GEMD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BESF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEMD и BESF
Дивидендная доходность GEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что сопоставимо с доходностью BESF в 5.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.63% | 6.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GEMD Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF | 5.67% | 6.32% | 5.79% | 5.70% | 5.42% |
Часто задаваемые вопросы
GEMD and BESF have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, BESF leads with 70.53% vs 11.11% for GEMD. On fees, GEMD is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BESF has performed better with a 70.53% return vs 11.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GEMD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
GEMD has the higher dividend yield at 5.67%, compared with 5.63% for BESF.
GEMD is categorized as Emerging Markets Bonds, while BESF is Energy Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Bastion. Their fees differ too: 0.39% for GEMD and 0.80% for BESF.
Подберите оптимальное распределение для GEMD и BESF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор