PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEI.TO с FIE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEI.TO с FIE.TO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GEI.TO (Gibson Energy Inc.) is a stock, while FIE.TO (iShares Canadian Financial Monthly Income ETF) is Canada Equities fund tracking the Morningstar Can Equity Tgt Alloc NR CAD. Over the past 10 years, GEI.TO returned 13.87%/yr vs 11.42%/yr for FIE.TO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GEI.TO и FIE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Gibson Energy Inc. (GEI.TO) и iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEI.TO показывает доходность 19.26%, что значительно выше, чем у FIE.TO с доходностью 9.76%. За последние 10 лет акции GEI.TO превзошли акции FIE.TO по среднегодовой доходности: 13.87% против 11.42% соответственно.

GEI.TO

1 день
0.51%
1 месяц
7.19%
С начала года
19.26%
6 месяцев
17.73%
1 год
34.70%
3 года*
18.04%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.87%

FIE.TO

1 день
0.09%
1 месяц
2.77%
С начала года
9.76%
6 месяцев
9.52%
1 год
28.53%
3 года*
23.89%
5 лет*
11.99%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEI.TO и FIE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEI.TO
Gibson Energy Inc.		19.26%10.05%30.48%-8.16%12.19%15.88%-17.02%50.39%10.63%3.07%
FIE.TO
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF		9.76%24.36%27.62%12.58%-14.35%27.34%1.33%18.97%-9.12%12.01%

Correlation

The correlation between GEI.TO and FIE.TO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2011 г.

0.31

The correlation between GEI.TO and FIE.TO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gibson Energy Inc.

iShares Canadian Financial Monthly Income ETF

Часто сравнивают с GEI.TO:
GEI.TO с CVE.TOGEI.TO с PEY.TOGEI.TO с CCA.TOGEI.TO с SES.TOGEI.TO с AMZNGEI.TO с ALA.TOGEI.TO с KEY.TO
Часто сравнивают с FIE.TO:
FIE.TO с XEI.TOFIE.TO с XEQT.TOFIE.TO с XDIV.TOFIE.TO с XFN.TOFIE.TO с HMAX.TOFIE.TO с VDY.TOFIE.TO с FTN.TO

Доходность на риск

GEI.TO vs. FIE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEI.TO
Ранг доходности на риск GEI.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEI.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEI.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEI.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEI.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEI.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FIE.TO
Ранг доходности на риск FIE.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIE.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIE.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIE.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIE.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIE.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEI.TO c FIE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gibson Energy Inc. (GEI.TO) и iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEI.TOFIE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
3.20

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
4.34

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.62

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

3.99

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.18

12.95

-5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEI.TO vs. FIE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEI.TO на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа FIE.TO равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEI.TO и FIE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEI.TOFIE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

3.20

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.14

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.82

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.70

-0.33

Просадки

Сравнение просадок GEI.TO и FIE.TO

Максимальная просадка GEI.TO за все время составила -63.58%, что больше максимальной просадки FIE.TO в -42.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEI.TO и FIE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEI.TOFIE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.58%

-42.24%

-21.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.16%

-7.19%

-7.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

-10.70%

-9.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-22.93%

-1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.88%

-42.24%

-12.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-0.19%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.84%

-4.89%

-12.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

2.21%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности GEI.TO и FIE.TO

Gibson Energy Inc. (GEI.TO) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что GEI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEI.TOFIE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

2.88%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.94%

7.87%

+7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

8.97%

+10.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

10.54%

+10.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.66%

14.09%

+14.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEI.TO и FIE.TO

Дивидендная доходность GEI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности FIE.TO в 4.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIE.TO
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF		4.53%4.94%5.83%6.98%7.31%5.92%7.10%6.65%7.38%6.28%6.59%7.43%
GEI.TO
Gibson Energy Inc.		5.90%6.85%6.70%7.75%6.26%6.24%6.61%4.96%7.07%7.26%6.95%9.26%

Часто задаваемые вопросы

GEI.TO and FIE.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEI.TO и FIE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор