PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEGTX с ONERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GEGTX с ONERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и One Rock Fund (ONERX).

GEGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1990 г.. ONERX управляется Wrona Investment Management. Фонд был запущен 6 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GEGTX и ONERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и One Rock Fund (ONERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEGTX и ONERX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GEGTX
Columbia Large Cap Growth Fund		-9.54%16.44%31.91%43.94%-32.01%29.40%50.13%
ONERX
One Rock Fund		-1.48%49.37%21.76%72.41%-42.06%45.70%104.46%

Доходность по периодам

С начала года, GEGTX показывает доходность -9.54%, что значительно ниже, чем у ONERX с доходностью -1.48%.

GEGTX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-9.54%
6 месяцев
-7.88%
1 год
17.30%
3 года*
20.75%
5 лет*
10.67%
10 лет*
15.26%

ONERX

1 день
7.72%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-2.85%
1 год
79.18%
3 года*
35.95%
5 лет*
20.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Large Cap Growth Fund

One Rock Fund

Часто сравнивают с GEGTX:
GEGTX с NINDXGEGTX с SCHGGEGTX с FCNTXGEGTX с FXAIXGEGTX с OLGAXGEGTX с SMGIXGEGTX с ANFFX
Часто сравнивают с ONERX:
ONERX с BISAXONERX с FSMDXONERX с KMKAXONERX с FCNTXONERX с VOOONERX с FSPGXONERX с ANFFX

Сравнение комиссий GEGTX и ONERX

GEGTX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии ONERX в 1.75%.

ONERX
One Rock Fund
GEGTX
Columbia Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

GEGTX vs. ONERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEGTX
Ранг доходности на риск GEGTX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEGTX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEGTX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEGTX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEGTX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEGTX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ONERX
Ранг доходности на риск ONERX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONERX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONERX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONERX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONERX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONERX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEGTX c ONERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и One Rock Fund (ONERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEGTXONERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.96

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.42

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

4.49

-3.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

15.11

-10.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEGTX vs. ONERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEGTX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа ONERX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEGTX и ONERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEGTXONERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.96

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.02

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.04

+0.60

Корреляция

Корреляция между GEGTX и ONERX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEGTX и ONERX

Дивидендная доходность GEGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что меньше доходности ONERX в 24.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEGTX
Columbia Large Cap Growth Fund		9.74%8.81%5.29%4.12%0.00%8.54%12.38%8.02%9.24%6.28%1.81%10.17%
ONERX
One Rock Fund		24.48%24.12%0.00%0.00%10.57%28.88%18.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GEGTX и ONERX

Максимальная просадка GEGTX за все время составила -53.08%, что меньше максимальной просадки ONERX в -96.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEGTX и ONERX.

Загрузка...

Показатели просадок

GEGTXONERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.08%

-96.43%

+43.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-17.63%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.64%

-96.43%

+60.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.05%

-92.58%

+80.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-30.62%

+20.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

5.24%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности GEGTX и ONERX

Текущая волатильность для Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) составляет 6.79%, в то время как у One Rock Fund (ONERX) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что GEGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GEGTXONERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

18.51%

-11.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

31.07%

-18.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.21%

41.95%

-19.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.66%

821.63%

-799.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

747.39%

-726.16%