Сравнение GEGTX с IOLZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и ICON Equity Fund (IOLZX).
GEGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1990 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности GEGTX и IOLZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEGTX и IOLZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEGTX Columbia Large Cap Growth Fund | -12.83% | 16.44% | 31.91% | 43.94% | -32.01% | 29.40% | 34.43% | 36.17% | -3.88% | 28.00% |
IOLZX ICON Equity Fund | -1.68% | 15.81% | 16.87% | 12.13% | -17.78% | 26.72% | 16.00% | 38.22% | -16.69% | 26.78% |
Доходность по периодам
С начала года, GEGTX показывает доходность -12.83%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции GEGTX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 14.83% против 11.75% соответственно.
GEGTX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- -12.83%
- 6 месяцев
- -10.89%
- 1 год
- 13.95%
- 3 года*
- 19.26%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 14.83%
IOLZX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEGTX и IOLZX
GEGTX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.
Доходность на риск
GEGTX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск
GEGTX
IOLZX
Сравнение GEGTX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEGTX | IOLZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.84 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.29 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.09 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 3.61 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEGTX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.84 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.32 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.53 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.35 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между GEGTX и IOLZX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEGTX и IOLZX
Дивидендная доходность GEGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что меньше доходности IOLZX в 10.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEGTX Columbia Large Cap Growth Fund | 10.11% | 8.81% | 5.29% | 4.12% | 0.00% | 8.54% | 12.38% | 8.02% | 9.24% | 6.28% | 1.81% | 10.17% |
IOLZX ICON Equity Fund | 10.87% | 10.69% | 22.21% | 4.75% | 18.57% | 14.12% | 0.00% | 3.46% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GEGTX и IOLZX
Максимальная просадка GEGTX за все время составила -53.08%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEGTX и IOLZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEGTX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.08% | -56.03% | +2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -15.69% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.64% | -27.77% | -7.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.64% | -41.04% | +5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.25% | -13.74% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -12.72% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 4.72% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEGTX и IOLZX
Текущая волатильность для Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) составляет 5.42%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что GEGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEGTX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 6.73% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | 14.09% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 23.57% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.60% | 21.32% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 22.25% | -1.05% |