PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEGTX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GEGTX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

GEGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1990 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GEGTX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEGTX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEGTX
Columbia Large Cap Growth Fund		-9.54%16.44%31.91%43.94%-32.01%29.40%34.43%36.17%-3.88%28.00%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции GEGTX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 15.26% против 16.72% соответственно.

GEGTX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-9.54%
6 месяцев
-7.88%
1 год
17.30%
3 года*
20.75%
5 лет*
10.67%
10 лет*
15.26%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Large Cap Growth Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с GEGTX:
GEGTX с NINDXGEGTX с SCHGGEGTX с FCNTXGEGTX с FXAIXGEGTX с OLGAXGEGTX с SMGIXGEGTX с ANFFX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий GEGTX и EFCNX

GEGTX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
GEGTX
Columbia Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

GEGTX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEGTX
Ранг доходности на риск GEGTX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEGTX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEGTX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEGTX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEGTX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEGTX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEGTX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEGTXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

2.43

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

3.41

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.84

-0.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

0.87

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

3.10

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEGTX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEGTX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEGTX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEGTXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.43

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.50

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.74

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.63

+0.01

Корреляция

Корреляция между GEGTX и EFCNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEGTX и EFCNX

Дивидендная доходность GEGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEGTX
Columbia Large Cap Growth Fund		9.74%8.81%5.29%4.12%0.00%8.54%12.38%8.02%9.24%6.28%1.81%10.17%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GEGTX и EFCNX

Максимальная просадка GEGTX за все время составила -53.08%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEGTX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

GEGTXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.08%

-38.34%

-14.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-14.32%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.64%

-38.34%

+2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.64%

-38.34%

+2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.05%

0.00%

-12.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-8.74%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

7.45%

-3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GEGTX и EFCNX

Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GEGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GEGTXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

0.00%

+6.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

5.20%

+7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.21%

22.14%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.66%

23.15%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

22.85%

-1.62%