Сравнение GEGTX с CDDYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX).
GEGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1990 г.. CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GEGTX и CDDYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEGTX и CDDYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEGTX Columbia Large Cap Growth Fund | -9.54% | 16.44% | 31.91% | 43.94% | -32.01% | 29.40% | 34.43% | 36.17% | -3.88% | 28.00% |
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 3.28% | 15.95% | 15.17% | 10.65% | -4.84% | 26.43% | 7.92% | 28.74% | -4.27% | 20.34% |
Доходность по периодам
С начала года, GEGTX показывает доходность -9.54%, что значительно ниже, чем у CDDYX с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции GEGTX превзошли акции CDDYX по среднегодовой доходности: 15.26% против 12.31% соответственно.
GEGTX
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -9.54%
- 6 месяцев
- -7.88%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 15.26%
CDDYX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEGTX и CDDYX
GEGTX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CDDYX в 0.55%.
Доходность на риск
GEGTX vs. CDDYX — Ранг доходности на риск
GEGTX
CDDYX
Сравнение GEGTX c CDDYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEGTX | CDDYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.23 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.75 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.78 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 8.25 | -3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEGTX | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.23 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.82 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.79 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.86 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между GEGTX и CDDYX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEGTX и CDDYX
Дивидендная доходность GEGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности CDDYX в 5.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEGTX Columbia Large Cap Growth Fund | 9.74% | 8.81% | 5.29% | 4.12% | 0.00% | 8.54% | 12.38% | 8.02% | 9.24% | 6.28% | 1.81% | 10.17% |
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 5.21% | 5.33% | 5.99% | 4.96% | 3.90% | 2.93% | 1.85% | 3.28% | 7.65% | 4.03% | 3.84% | 8.35% |
Просадки
Сравнение просадок GEGTX и CDDYX
Максимальная просадка GEGTX за все время составила -53.08%, что больше максимальной просадки CDDYX в -32.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEGTX и CDDYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEGTX | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.08% | -32.74% | -20.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -10.17% | -5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.64% | -16.91% | -18.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.64% | -32.74% | -2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.05% | -3.95% | -8.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -2.79% | -7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 2.19% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEGTX и CDDYX
Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что GEGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEGTX | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 3.45% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 7.00% | +5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.21% | 13.67% | +8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 13.31% | +8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 15.68% | +5.55% |