Сравнение GEGTX с BBLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).
GEGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1990 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GEGTX и BBLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEGTX и BBLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEGTX Columbia Large Cap Growth Fund | -9.54% | 16.44% | 31.91% | 43.94% | -32.01% | 29.40% | 34.43% | 9.81% |
BBLIX BBH Select Series - Large Cap Fund | 1.58% | 12.07% | 15.83% | 23.86% | -20.59% | 27.23% | 12.30% | 3.63% |
Доходность по периодам
С начала года, GEGTX показывает доходность -9.54%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.
GEGTX
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -9.54%
- 6 месяцев
- -7.88%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 15.26%
BBLIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 12.89%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEGTX и BBLIX
GEGTX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.
Доходность на риск
GEGTX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск
GEGTX
BBLIX
Сравнение GEGTX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEGTX | BBLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.05 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.63 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.83 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 3.38 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEGTX | BBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.05 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.63 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.58 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между GEGTX и BBLIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEGTX и BBLIX
Дивидендная доходность GEGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности BBLIX в 9.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEGTX Columbia Large Cap Growth Fund | 9.74% | 8.81% | 5.29% | 4.12% | 0.00% | 8.54% | 12.38% | 8.02% | 9.24% | 6.28% | 1.81% | 10.17% |
BBLIX BBH Select Series - Large Cap Fund | 9.39% | 9.54% | 4.20% | 0.28% | 1.45% | 3.27% | 0.34% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GEGTX и BBLIX
Максимальная просадка GEGTX за все время составила -53.08%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEGTX и BBLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEGTX | BBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.08% | -33.49% | -19.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -10.22% | -5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.64% | -28.06% | -7.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.05% | -1.80% | -10.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -6.47% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 3.62% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEGTX и BBLIX
Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что GEGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEGTX | BBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 1.57% | +5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 6.07% | +6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.21% | 16.08% | +6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 16.08% | +5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 18.80% | +2.43% |