PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GE с YETI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GE с YETI

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

GE (General Electric Company) and YETI (YETI Holdings, Inc.) are both stocks. GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while YETI operates in Leisure (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, GE returned 39.92%/yr vs -11.35%/yr for YETI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GE и YETI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Electric Company (GE) и YETI Holdings, Inc. (YETI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GE показывает доходность 11.10%, что значительно ниже, чем у YETI с доходностью 15.06%.

GE

1 день
-2.16%
1 месяц
-4.45%
6 месяцев
5.26%
С начала года
11.10%
1 год
30.30%
3 года*
57.94%
5 лет*
39.92%
10 лет*
9.52%
Всё время*
8.81%

YETI

1 день
-0.45%
1 месяц
3.78%
6 месяцев
0.10%
С начала года
15.06%
1 год
45.20%
3 года*
7.17%
5 лет*
-11.35%
10 лет*
—
Всё время*
15.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GE и YETI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GE
General Electric Company		11.10%85.73%64.83%95.71%-10.92%9.69%-2.73%54.00%-37.71%
YETI
YETI Holdings, Inc.		15.06%14.70%-25.63%25.34%-50.13%20.97%96.87%134.37%-11.40%

Correlation

The correlation between GE and YETI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г.

0.29

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GE:

$356.09B

YETI:

$3.85B

EPS

GE:

$8.48

YETI:

$2.01

Коэффициент P/E

GE:

40.25

YETI:

25.25

Коэффициент PEG

GE:

0.01

YETI:

2.81

Коэффициент P/S

GE:

7.12

YETI:

2.11

Коэффициент P/B

GE:

20.29

YETI:

5.91

Общая выручка (12 мес.)

GE:

$50.68B

YETI:

$1.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

GE:

$17.96B

YETI:

$1.08B

EBITDA (12 мес.)

GE:

$11.56B

YETI:

$245.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General Electric Company

YETI Holdings, Inc.

Часто сравнивают с GE:
GE с GEVGE с SPYGE с GEHCGE с VOOGE с AAPLGE с ENR.DEGE с GEVO
Часто сравнивают с YETI:
YETI с BOOTYETI с SPYYETI с AMZNYETI с GDEYETI с GOLFYETI с CICOYYETI с ANF

Доходность на риск

GE vs. YETI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GE
Ранг доходности на риск GE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
YETI
Ранг доходности на риск YETI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YETI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YETI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YETI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YETI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YETI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GE c YETI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и YETI Holdings, Inc. (YETI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GEYETIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.08

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
1.71

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

1.51

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.90

3.31

+0.59

GE vs. YETI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GE на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YETI равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GE и YETI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GE и YETI

Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки YETI в -74.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и YETI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEYETIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.53%

-74.99%

-10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-30.08%

+9.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.36%

-49.74%

+28.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.94%

-74.99%

+30.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.87%

-52.83%

+42.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.75%

-40.64%

+14.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

13.71%

-5.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GE и YETI

Текущая волатильность для General Electric Company (GE) составляет 7.95%, в то время как у YETI Holdings, Inc. (YETI) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что GE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YETI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEYETIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

10.37%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.08%

29.80%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.96%

42.21%

-10.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.98%

48.61%

-17.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.43%

53.01%

-16.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GE и YETI

Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как YETI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GE
General Electric Company		0.49%0.47%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%4.12%4.89%4.81%2.94%2.95%
YETI
YETI Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GE и YETI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Electric Company и YETI Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
13.35B
380.41M
(GE) Общая выручка
(YETI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GE и YETI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности General Electric Company и YETI Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
35.0%
55.3%
Активы портфеля
GE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 4.68B при выручке в 13.35B, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.

YETI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., YETI Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 210.21M при выручке в 380.41M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.

GE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 2.37B при выручке в 13.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

YETI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., YETI Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.44M при выручке в 380.41M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.

GE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 2.37B при выручке в 13.35B, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.

YETI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., YETI Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.85M при выручке в 380.41M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.

Часто задаваемые вопросы

GE and YETI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YETI has higher volatility (10.37%) compared to GE (7.95%). In terms of maximum drawdown, GE dropped -85.53% vs YETI's -74.99%.

YETI currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GE и YETI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор