Сравнение GE с PFE
GE (General Electric Company) and PFE (Pfizer Inc.) are both stocks. GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while PFE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, GE returned 9.96%/yr vs 2.11%/yr for PFE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GE и PFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GE показывает доходность 9.01%, а PFE немного ниже – 8.79%. За последние 10 лет акции GE превзошли акции PFE по среднегодовой доходности: 9.96% против 2.11% соответственно.
GE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 19.10%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 58.72%
- 5 лет*
- 38.14%
- 10 лет*
- 9.96%
PFE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- -7.78%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- 2.11%
Сравнение доходности по годам GE и PFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 9.01% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 54.00% | -55.39% | -42.92% |
PFE Pfizer Inc. | 8.79% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | -6.91% | 24.82% | 15.90% |
Correlation
The correlation between GE and PFE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1972 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between GE and PFE has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GE:
$351.79B
PFE:
$150.21B
GE:
$8.15
PFE:
$1.31
GE:
41.14
PFE:
19.98
GE:
0.01
PFE:
0.36
GE:
7.37
PFE:
2.36
GE:
19.48
PFE:
1.67
GE:
$48.35B
PFE:
$63.32B
GE:
$16.84B
PFE:
$43.91B
GE:
$11.01B
PFE:
$16.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GE vs. PFE — Ранг доходности на риск
GE
PFE
Сравнение GE c PFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GE | PFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.12 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.13 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 2.27 | +2.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GE и PFE
Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки PFE в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и PFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GE | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.53% | -69.24% | -16.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -11.47% | -9.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -40.43% | +19.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.94% | -58.96% | +14.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.18% | -58.96% | -22.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -45.68% | +42.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.78% | -22.90% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.71% | 5.70% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GE и PFE
General Electric Company (GE) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что GE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GE | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 5.07% | +5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.28% | 14.62% | +12.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.64% | 23.84% | +7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.13% | 25.48% | +5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.37% | 23.89% | +12.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GE и PFE
Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности PFE в 6.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.46% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
PFE Pfizer Inc. | 6.56% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GE и PFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Electric Company и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GE и PFE
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
PFE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.72B при выручке в 14.45B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
PFE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03B при выручке в 14.45B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
PFE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 14.45B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
Часто задаваемые вопросы
GE and PFE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GE has higher volatility (11.02%) compared to PFE (5.07%). In terms of maximum drawdown, GE dropped -85.53% vs PFE's -69.24%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GE и PFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор