Сравнение GE с ED
GE (General Electric Company) and ED (Consolidated Edison, Inc.) are both stocks. GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, GE returned 9.96%/yr vs 7.01%/yr for ED. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GE и ED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GE показывает доходность 9.01%, что значительно ниже, чем у ED с доходностью 10.24%. За последние 10 лет акции GE превзошли акции ED по среднегодовой доходности: 9.96% против 7.01% соответственно.
GE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 13.77%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 40.45%
- 3 года*
- 58.72%
- 5 лет*
- 38.14%
- 10 лет*
- 9.96%
ED
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение доходности по годам GE и ED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 9.01% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 54.00% | -55.39% | -42.92% |
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.24% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
Correlation
The correlation between GE and ED is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1970 г. | 0.23 |
The correlation between GE and ED shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GE:
$351.79B
ED:
$39.26B
GE:
$8.15
ED:
$5.94
GE:
41.14
ED:
18.13
GE:
0.01
ED:
1.29
GE:
7.37
ED:
2.27
GE:
19.48
ED:
1.67
GE:
$48.35B
ED:
$17.22B
GE:
$16.84B
ED:
$11.62B
GE:
$11.01B
ED:
$8.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GE vs. ED — Ранг доходности на риск
GE
ED
Сравнение GE c ED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и Consolidated Edison, Inc. (ED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GE | ED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 0.76 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 1.59 | +3.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GE и ED
Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки ED в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и ED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GE | ED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.53% | -78.90% | -6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -9.63% | -11.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -17.36% | -4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.94% | -22.03% | -22.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.18% | -30.91% | -50.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -5.91% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.78% | -13.24% | -12.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.71% | 4.59% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GE и ED
General Electric Company (GE) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Consolidated Edison, Inc. (ED) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что GE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GE | ED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 5.98% | +5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.28% | 12.27% | +15.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.64% | 16.65% | +14.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.13% | 18.79% | +12.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.37% | 21.01% | +15.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GE и ED
Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности ED в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.23% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
GE General Electric Company | 0.46% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GE и ED
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Electric Company и Consolidated Edison, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GE и ED
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
Часто задаваемые вопросы
GE and ED have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GE has higher volatility (11.02%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, GE dropped -85.53% vs ED's -78.90%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GE и ED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор