PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GE с BA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GE с BA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GE (General Electric Company) and BA (The Boeing Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GE in Specialty Industrial Machinery, BA in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, GE returned 9.96%/yr vs 6.28%/yr for BA. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GE и BA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Electric Company (GE) и The Boeing Company (BA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GE показывает доходность 9.01%, что значительно выше, чем у BA с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции GE превзошли акции BA по среднегодовой доходности: 9.96% против 6.28% соответственно.

GE

1 день
0.76%
1 месяц
13.77%
С начала года
9.01%
6 месяцев
12.13%
1 год
40.45%
3 года*
58.72%
5 лет*
38.14%
10 лет*
9.96%

BA

1 день
-1.16%
1 месяц
-8.96%
С начала года
0.89%
6 месяцев
7.18%
1 год
7.51%
3 года*
-0.20%
5 лет*
-2.40%
10 лет*
6.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GE и BA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GE
General Electric Company		9.01%85.73%64.83%95.71%-10.92%9.69%-2.73%54.00%-55.39%-42.92%
BA
The Boeing Company		0.89%22.67%-32.10%36.84%-5.38%-5.95%-33.90%3.34%11.50%94.72%

Correlation

The correlation between GE and BA is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1962 г.

0.38

The correlation between GE and BA shifts across timeframes, from 0.32 (3 years) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GE:

$351.79B

BA:

$179.22B

EPS

GE:

$8.15

BA:

$2.90

Коэффициент P/E

GE:

41.14

BA:

75.49

Коэффициент PEG

GE:

0.01

BA:

11.83

Коэффициент P/S

GE:

7.37

BA:

1.86

Коэффициент P/B

GE:

19.48

BA:

29.97

Общая выручка (12 мес.)

GE:

$48.35B

BA:

$92.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

GE:

$16.84B

BA:

$4.43B

EBITDA (12 мес.)

GE:

$11.01B

BA:

$7.13B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General Electric Company

The Boeing Company

Часто сравнивают с GE:
GE с GEVGE с SPYGE с GEHCGE с VOOGE с AAPLGE с ENR.DEGE с GEVO
Часто сравнивают с BA:
BA с EADSYBA с LMTBA с RTXBA с VOOBA с AIR.PABA с BAESYBA с ^SP500TR

Доходность на риск

GE vs. BA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GE
Ранг доходности на риск GE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BA
Ранг доходности на риск BA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GE c BA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GEBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.24

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
0.58

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.07

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

0.30

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.26

0.69

+4.58

GE vs. BA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GE на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа BA равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GE и BA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GE и BA

Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, примерно равная максимальной просадке BA в -89.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и BA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.53%

-89.45%

+3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-24.96%

+4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.36%

-48.31%

+26.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.94%

-53.76%

+8.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.18%

-77.92%

-3.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-49.09%

+46.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.78%

-31.02%

+5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.71%

10.95%

-3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GE и BA

Текущая волатильность для General Electric Company (GE) составляет 11.02%, в то время как у The Boeing Company (BA) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что GE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

12.44%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.28%

23.39%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.64%

32.33%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.13%

36.58%

-5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.37%

41.61%

-5.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GE и BA

Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как BA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BA
The Boeing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%
GE
General Electric Company		0.46%0.47%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%4.12%4.89%4.81%2.94%2.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GE и BA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Electric Company и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
12.39B
22.22B
(GE) Общая выручка
(BA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GE и BA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности General Electric Company и The Boeing Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
31.0%
11.5%
Активы портфеля
GE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

BA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

GE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

BA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.

GE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.

BA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.

Часто задаваемые вопросы

GE and BA have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BA has higher volatility (12.44%) compared to GE (11.02%). In terms of maximum drawdown, GE dropped -85.53% vs BA's -89.45%.

GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GE и BA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор