PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXY с RING
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXY с RING

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) and RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) are both Gold funds. GDXY is actively managed, while RING is passively managed. Over the past year, GDXY returned 17.53% vs 52.30% for RING. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. GDXY charges 1.08%/yr vs 0.39%/yr for RING.

Доходность

Сравнение доходности GDXY и RING

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXY показывает доходность -15.78%, что значительно ниже, чем у RING с доходностью -8.53%.

GDXY

1 день
-4.14%
1 месяц
-9.62%
С начала года
-15.78%
6 месяцев
-19.56%
1 год
17.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RING

1 день
-4.54%
1 месяц
-9.24%
С начала года
-8.53%
6 месяцев
-13.08%
1 год
52.30%
3 года*
44.79%
5 лет*
20.81%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXY и RING

2026 (YTD)20252024
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		-15.78%88.08%-11.84%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		-8.53%164.72%-4.43%

Correlation

The correlation between GDXY and RING is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г.

0.97

The correlation between GDXY and RING has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

Часто сравнивают с GDXY:
GDXY с GDXGDXY с GDXWGDXY с GLDYGDXY с GLDGDXY с BTGDGDXY с GOLDGDXY с JEPQ
Часто сравнивают с RING:
RING с GDXRING с GLDRING с SLVPRING с AUMIRING с GOLDRING с FGDLRING с SPY

Доходность на риск

GDXY vs. RING — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXY
Ранг доходности на риск GDXY: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXY: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXY: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
RING
Ранг доходности на риск RING: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RING: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RING: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RING: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RING: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RING: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXY c RING - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXYRINGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.09

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
1.53

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

1.47

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.37

3.91

-2.54

GDXY vs. RING - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXY на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа RING равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXY и RING, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXY и RING

Максимальная просадка GDXY за все время составила -34.16%, что меньше максимальной просадки RING в -79.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXY и RING.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXYRINGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.16%

-79.47%

+45.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.16%

-35.72%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.39%

-32.25%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-47.33%

+40.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.81%

13.40%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXY и RING

Текущая волатильность для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) составляет 14.40%, в то время как у iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) волатильность равна 17.22%. Это указывает на то, что GDXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXYRINGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.40%

17.22%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.29%

39.95%

-6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.62%

48.04%

-9.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.58%

36.94%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.58%

36.73%

-4.15%

Сравнение комиссий GDXY и RING

GDXY берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии RING в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXY и RING

Дивидендная доходность GDXY за последние двенадцать месяцев составляет около 78.76%, что больше доходности RING в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		78.76%52.13%23.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		1.35%0.84%1.43%2.01%2.29%2.38%0.83%0.83%0.70%0.42%1.41%0.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, GDXY and RING move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RING has higher volatility (17.22%) compared to GDXY (14.40%). In terms of maximum drawdown, GDXY dropped -34.16% vs RING's -79.47%.

On 1-year performance, RING leads with 52.30% vs 17.53% for GDXY. On fees, RING is cheaper at 0.39% per year. On volatility, GDXY has been the lower-risk option at 14.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RING has performed better with a 52.30% return vs 17.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RING is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.

GDXY has the higher dividend yield at 78.76%, compared with 1.35% for RING.

They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 1.08% for GDXY and 0.39% for RING.

RING currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXY и RING

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор