Сравнение GDXU с XGD.TO
GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) and XGD.TO (iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF) are both exchange-traded funds - GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while XGD.TO is a Precious Metals fund tracking the S&P/TSX Global Gold Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXU returned -14.73%/yr vs 17.61%/yr for XGD.TO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GDXU charges 0.95%/yr vs 0.61%/yr for XGD.TO.
Доходность
Сравнение доходности GDXU и XGD.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GDXU торгуется в USD, в то время как XGD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XGD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GDXU показывает доходность -56.00%, что значительно ниже, чем у XGD.TO с доходностью -4.25%.
GDXU
- 1 день
- 8.84%
- 1 месяц
- -50.11%
- С начала года
- -56.00%
- 6 месяцев
- -55.92%
- 1 год
- 30.95%
- 3 года*
- 37.87%
- 5 лет*
- -14.73%
- 10 лет*
- —
XGD.TO
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -16.52%
- С начала года
- -4.25%
- 6 месяцев
- -3.04%
- 1 год
- 55.75%
- 3 года*
- 39.72%
- 5 лет*
- 17.61%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение доходности по годам GDXU и XGD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -56.00% | 796.47% | -18.60% | -21.36% | -62.82% | -54.93% | 4.32% |
XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF | -4.25% | 156.14% | 10.29% | 6.44% | -8.90% | -5.76% | -0.58% |
Correlation
The correlation between GDXU and XGD.TO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | 0.91 |
The correlation between GDXU and XGD.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GDXU и XGD.TO
Секторы
GDXU
XGD.TO
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
GDXU
XGD.TO
Коммуникационные услуги
GDXU
-
XGD.TO
-
Потребительский циклический сектор
GDXU
-
XGD.TO
-
Потребительский защитный сектор
GDXU
-
XGD.TO
-
Энергетика
GDXU
-
XGD.TO
-
Финансовые услуги
GDXU
-
XGD.TO
-
Здравоохранение
GDXU
-
XGD.TO
-
Промышленность
GDXU
-
XGD.TO
-
Недвижимость
GDXU
-
XGD.TO
-
Технологии
GDXU
-
XGD.TO
-
Коммунальные услуги
GDXU
-
XGD.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXU vs. XGD.TO — Ранг доходности на риск
GDXU
XGD.TO
Сравнение GDXU c XGD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXU | XGD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.63 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 4.60 | -3.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXU и XGD.TO
Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки XGD.TO в -80.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и XGD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXU | XGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.39% | -80.30% | -14.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.97% | -34.40% | -49.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.97% | -34.40% | -49.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.44% | -44.90% | -47.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.58% | -29.21% | -50.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.77% | -40.83% | -28.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.59% | 12.14% | +26.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXU и XGD.TO
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) имеет более высокую волатильность в 54.28% по сравнению с iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) с волатильностью 16.16%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXU | XGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 54.28% | 16.16% | +38.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 123.72% | 36.18% | +87.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 142.00% | 44.61% | +97.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.92% | 33.65% | +78.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.82% | 34.19% | +76.63% |
Сравнение комиссий GDXU и XGD.TO
GDXU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XGD.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXU и XGD.TO
GDXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF | 0.64% | 0.62% | 0.93% | 1.49% | 1.77% | 1.38% | 0.35% | 0.54% | 0.25% | 0.14% | 0.10% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, GDXU and XGD.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XGD.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGD.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.95% for GDXU.
GDXU is categorized as Leveraged Equities, while XGD.TO is Precious Metals. GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while XGD.TO tracks S&P/TSX Global Gold Index. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.95% for GDXU and 0.61% for XGD.TO.
Подберите оптимальное распределение для GDXU и XGD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор