Сравнение GDXU с NIOBW
GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) is Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while NIOBW (NioCorp Developments Ltd. Warrant) is a stock. Over the past 3 years, GDXU returned 37.87%/yr vs 34.04%/yr for NIOBW. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDXU и NIOBW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXU показывает доходность -56.00%, что значительно ниже, чем у NIOBW с доходностью -3.23%.
GDXU
- 1 день
- 8.84%
- 1 месяц
- -50.11%
- С начала года
- -56.00%
- 6 месяцев
- -55.92%
- 1 год
- 30.95%
- 3 года*
- 37.87%
- 5 лет*
- -14.73%
- 10 лет*
- —
NIOBW
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -11.55%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -13.04%
- 1 год
- 318.70%
- 3 года*
- 34.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXU и NIOBW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -56.00% | 796.47% | -18.60% | -28.61% |
NIOBW NioCorp Developments Ltd. Warrant | -3.23% | 1,900.00% | -82.45% | -33.75% |
Correlation
The correlation between GDXU and NIOBW is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г. | 0.09 |
The correlation between GDXU and NIOBW shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXU vs. NIOBW — Ранг доходности на риск
GDXU
NIOBW
Сравнение GDXU c NIOBW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и NioCorp Developments Ltd. Warrant (NIOBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXU | NIOBW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 4.43 | -4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 6.53 | -5.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXU и NIOBW
Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, примерно равная максимальной просадке NIOBW в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и NIOBW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXU | NIOBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.39% | -90.00% | -4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.97% | -72.40% | -11.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.97% | -88.53% | +4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.58% | -65.38% | -14.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.77% | -50.23% | -19.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.59% | 49.11% | -10.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXU и NIOBW
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) имеет более высокую волатильность в 54.28% по сравнению с NioCorp Developments Ltd. Warrant (NIOBW) с волатильностью 45.10%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NIOBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXU | NIOBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 54.28% | 45.10% | +9.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 123.72% | 86.32% | +37.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 142.00% | 148.07% | -6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.92% | 191.83% | -79.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.82% | 191.83% | -81.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXU и NIOBW
Ни GDXU, ни NIOBW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GDXU and NIOBW have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXU has higher volatility (54.28%) compared to NIOBW (45.10%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs NIOBW's -90.00%.
NIOBW currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXU и NIOBW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор