Сравнение GDXD с SLVR
GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and SLVR (Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF) are both exchange-traded funds - GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while SLVR is a Silver fund tracking the Nasdaq Sprott Silver Miners™ Index. Both are passively managed. Over the past year, GDXD returned -93.08% vs 118.11% for SLVR. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. GDXD charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for SLVR.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и SLVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -51.20%, что значительно ниже, чем у SLVR с доходностью 6.80%.
GDXD
- 1 день
- 10.76%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- -51.20%
- 6 месяцев
- -62.62%
- 1 год
- -93.08%
- 3 года*
- -84.24%
- 5 лет*
- -72.73%
- 10 лет*
- —
SLVR
- 1 день
- -5.47%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 6.80%
- 6 месяцев
- 18.93%
- 1 год
- 118.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXD и SLVR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -51.20% | -96.80% |
SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF | 6.80% | 170.44% |
Correlation
The correlation between GDXD and SLVR is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | -0.87 |
The correlation between GDXD and SLVR has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXD vs. SLVR — Ранг доходности на риск
GDXD
SLVR
Сравнение GDXD c SLVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXD | SLVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.31 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 3.08 | -4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 7.66 | -8.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXD | SLVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 1.93 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 2.02 | -2.68 |
Просадки
Сравнение просадок GDXD и SLVR
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SLVR в -38.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и SLVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXD | SLVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -38.60% | -61.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.33% | -38.60% | -57.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -28.51% | -71.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.85% | -9.24% | -62.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.91% | 15.47% | +60.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и SLVR
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 47.44% по сравнению с Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR) с волатильностью 19.31%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXD | SLVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.44% | 19.31% | +28.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.86% | 51.02% | +58.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.25% | 61.64% | +74.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.97% | 57.85% | +52.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.35% | 57.85% | +51.50% |
Сравнение комиссий GDXD и SLVR
GDXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SLVR в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и SLVR
GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% |
SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF | 3.45% | 3.68% |
Часто задаваемые вопросы
GDXD and SLVR have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (47.44%) compared to SLVR (19.31%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs SLVR's -38.60%.
On 1-year performance, SLVR leads with 118.11% vs -93.08% for GDXD. On fees, SLVR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SLVR has been the lower-risk option at 19.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SLVR has performed better with a 118.11% return vs -93.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLVR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for GDXD.
SLVR has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 0.00% for GDXD.
GDXD is categorized as Inverse Equities, while SLVR is Silver. GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while SLVR tracks Nasdaq Sprott Silver Miners™ Index. They also come from different issuers: BMO and Sprott. Their fees differ too: 0.95% for GDXD and 0.65% for SLVR.
SLVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXD и SLVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор