Сравнение GDX с XGD.TO
GDX (VanEck Gold Miners ETF) and XGD.TO (iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF) are both exchange-traded funds - GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while XGD.TO is a Precious Metals fund tracking the S&P/TSX Global Gold Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GDX returned 13.29%/yr vs 13.23%/yr for XGD.TO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GDX charges 0.51%/yr vs 0.61%/yr for XGD.TO.
Доходность
Сравнение доходности GDX и XGD.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GDX торгуется в USD, в то время как XGD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XGD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GDX показывает доходность -6.69%, что значительно ниже, чем у XGD.TO с доходностью -4.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GDX имеют среднегодовую доходность 13.29%, а акции XGD.TO немного отстают с 13.23%.
GDX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -16.83%
- С начала года
- -6.69%
- 6 месяцев
- -5.89%
- 1 год
- 50.59%
- 3 года*
- 38.96%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 13.29%
XGD.TO
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -16.52%
- С начала года
- -4.25%
- 6 месяцев
- -3.04%
- 1 год
- 55.75%
- 3 года*
- 39.72%
- 5 лет*
- 17.61%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение доходности по годам GDX и XGD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | -6.69% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF | -4.25% | 156.14% | 10.29% | 6.44% | -8.90% | -5.76% | 24.05% | 46.20% | -11.54% | 8.29% |
Correlation
The correlation between GDX and XGD.TO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.91 |
The correlation between GDX and XGD.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GDX и XGD.TO
Секторы
GDX
XGD.TO
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
GDX
XGD.TO
Коммуникационные услуги
GDX
-
XGD.TO
-
Потребительский циклический сектор
GDX
-
XGD.TO
-
Потребительский защитный сектор
GDX
-
XGD.TO
-
Энергетика
GDX
-
XGD.TO
-
Финансовые услуги
GDX
-
XGD.TO
-
Здравоохранение
GDX
-
XGD.TO
-
Промышленность
GDX
-
XGD.TO
-
Недвижимость
GDX
-
XGD.TO
-
Технологии
GDX
-
XGD.TO
-
Коммунальные услуги
GDX
-
XGD.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDX vs. XGD.TO — Ранг доходности на риск
GDX
XGD.TO
Сравнение GDX c XGD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDX | XGD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.63 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 4.60 | -0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDX и XGD.TO
Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, примерно равная максимальной просадке XGD.TO в -80.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и XGD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDX | XGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.34% | -80.30% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.28% | -34.40% | -1.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.28% | -34.40% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -44.90% | -1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.79% | -47.12% | -2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.91% | -29.21% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.41% | -40.83% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.11% | 12.14% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDX и XGD.TO
VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) с волатильностью 16.16%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDX | XGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.20% | 16.16% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.15% | 36.18% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.89% | 44.61% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.74% | 33.65% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.34% | 34.19% | +3.15% |
Сравнение комиссий GDX и XGD.TO
GDX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии XGD.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDX и XGD.TO
Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности XGD.TO в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.79% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF | 0.64% | 0.62% | 0.93% | 1.49% | 1.77% | 1.38% | 0.35% | 0.54% | 0.25% | 0.14% | 0.10% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, GDX and XGD.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.61% for XGD.TO.
GDX is categorized as Gold, while XGD.TO is Precious Metals. GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while XGD.TO tracks S&P/TSX Global Gold Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.51% for GDX and 0.61% for XGD.TO.
Подберите оптимальное распределение для GDX и XGD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор