Сравнение GDX с XDIV.TO
GDX (VanEck Gold Miners ETF) and XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while XDIV.TO is a Dividend fund tracking the MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDX returned 17.51%/yr vs 13.87%/yr for XDIV.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. GDX charges 0.51%/yr vs 0.11%/yr for XDIV.TO.
Доходность
Сравнение доходности GDX и XDIV.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GDX торгуется в USD, в то время как XDIV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDIV.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GDX показывает доходность -6.69%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 19.42%.
GDX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -6.69%
- 6 месяцев
- -5.89%
- 1 год
- 48.02%
- 3 года*
- 38.96%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 13.29%
XDIV.TO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 19.42%
- 6 месяцев
- 18.53%
- 1 год
- 36.69%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDX и XDIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | -6.69% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 3.02% |
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 19.42% | 31.02% | 10.48% | 14.68% | -5.50% | 33.37% | -5.29% | 30.52% | -16.81% | 14.41% |
Correlation
The correlation between GDX and XDIV.TO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г. | 0.11 |
The correlation between GDX and XDIV.TO shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDX vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск
GDX
XDIV.TO
Сравнение GDX c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDX | XDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.82 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 11.38 | -9.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 38.12 | -34.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDX и XDIV.TO
Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки XDIV.TO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и XDIV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDX | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.34% | -46.32% | -34.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.28% | -3.31% | -32.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.28% | -12.20% | -24.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -24.74% | -21.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.91% | 0.00% | -30.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.41% | -6.33% | -34.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.11% | 0.99% | +12.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDX и XDIV.TO
VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDX | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.20% | 2.43% | +14.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.15% | 6.86% | +32.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.89% | 8.84% | +38.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.74% | 12.47% | +24.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.34% | 17.75% | +19.59% |
Сравнение комиссий GDX и XDIV.TO
GDX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDX и XDIV.TO
Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности XDIV.TO в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.79% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 3.25% | 3.90% | 4.50% | 4.42% | 4.15% | 3.76% | 4.85% | 4.24% | 5.13% | 1.92% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDX and XDIV.TO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDIV.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDIV.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.
GDX is categorized as Gold, while XDIV.TO is Dividend. GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while XDIV.TO tracks MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.51% for GDX and 0.11% for XDIV.TO.
Подберите оптимальное распределение для GDX и XDIV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор