PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDX с G2X.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDX с G2X.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Gold Miners ETF (GDX) и VanEck Gold Miners UCITS ETF (G2X.DE).

GDX и G2X.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 16 мая 2006 г.. G2X.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners. Фонд был запущен 25 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GDX и G2X.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Gold Miners ETF (GDX) и VanEck Gold Miners UCITS ETF (G2X.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDX и G2X.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDX
VanEck Gold Miners ETF		11.94%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%
G2X.DE
VanEck Gold Miners UCITS ETF		9.84%160.93%10.82%8.93%-5.52%-11.81%24.32%38.00%-8.87%8.08%
Разные валюты инструментов

GDX торгуется в USD, в то время как G2X.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G2X.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GDX показывает доходность 11.94%, что значительно выше, чем у G2X.DE с доходностью 9.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GDX имеют среднегодовую доходность 18.07%, а акции G2X.DE немного впереди с 18.39%.

GDX

1 день
4.62%
1 месяц
-16.76%
С начала года
11.94%
6 месяцев
25.38%
1 год
111.15%
3 года*
45.40%
5 лет*
25.09%
10 лет*
18.07%

G2X.DE

1 день
7.74%
1 месяц
-14.22%
С начала года
9.84%
6 месяцев
26.57%
1 год
112.10%
3 года*
45.53%
5 лет*
25.51%
10 лет*
18.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Gold Miners ETF

VanEck Gold Miners UCITS ETF

Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV
Часто сравнивают с G2X.DE:
G2X.DE с IS0E.DEG2X.DE с G2XJ.DEG2X.DE с PPFB.DEG2X.DE с SLVPG2X.DE с QDVH.DEG2X.DE с ^GSPCG2X.DE с SPGP.L

Сравнение комиссий GDX и G2X.DE

GDX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии G2X.DE в 0.53%.

G2X.DE
VanEck Gold Miners UCITS ETF
GDX
VanEck Gold Miners ETF

Доходность на риск

GDX vs. G2X.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
G2X.DE
Ранг доходности на риск G2X.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G2X.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G2X.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G2X.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G2X.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G2X.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDX c G2X.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и VanEck Gold Miners UCITS ETF (G2X.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXG2X.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

2.47

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

2.74

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.58

3.87

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.86

13.36

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDX vs. G2X.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа G2X.DE равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDX и G2X.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXG2X.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.47

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.72

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.48

-0.33

Корреляция

Корреляция между GDX и G2X.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDX и G2X.DE

Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как G2X.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.66%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
G2X.DE
VanEck Gold Miners UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GDX и G2X.DE

Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки G2X.DE в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и G2X.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

GDXG2X.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.34%

-46.04%

-34.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.84%

-27.90%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.51%

-38.55%

-7.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.79%

-46.04%

-3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.12%

-13.80%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.60%

-19.93%

-20.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

7.96%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GDX и G2X.DE

VanEck Gold Miners ETF (GDX) и VanEck Gold Miners UCITS ETF (G2X.DE) имеют волатильность 17.26% и 17.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDXG2X.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.26%

17.94%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.43%

36.94%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.20%

45.19%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.76%

34.91%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.46%

34.38%

+3.08%