PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение G2X.DE с PPFB.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение G2X.DE с PPFB.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Gold Miners UCITS ETF (G2X.DE) и iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE).

G2X.DE и PPFB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. G2X.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners. Фонд был запущен 25 мар. 2015 г.. PPFB.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности G2X.DE и PPFB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Gold Miners UCITS ETF (G2X.DE) и iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам G2X.DE и PPFB.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
G2X.DE
VanEck Gold Miners UCITS ETF		8.75%131.13%17.55%5.59%-0.02%-3.45%
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC		8.00%49.11%34.17%9.42%7.03%3.62%

Доходность по периодам

С начала года, G2X.DE показывает доходность 8.75%, что значительно выше, чем у PPFB.DE с доходностью 8.00%.

G2X.DE

1 день
-2.28%
1 месяц
-10.71%
С начала года
8.75%
6 месяцев
29.38%
1 год
95.54%
3 года*
40.56%
5 лет*
25.32%
10 лет*
17.79%

PPFB.DE

1 день
-1.78%
1 месяц
-8.47%
С начала года
8.00%
6 месяцев
23.43%
1 год
40.20%
3 года*
30.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Gold Miners UCITS ETF

iShares Physical Gold ETC

Часто сравнивают с G2X.DE:
G2X.DE с GDXG2X.DE с IS0E.DEG2X.DE с G2XJ.DEG2X.DE с SLVPG2X.DE с QDVH.DEG2X.DE с ^GSPCG2X.DE с SPGP.L
Часто сравнивают с PPFB.DE:
PPFB.DE с 4GLD.DEPPFB.DE с GLDPPFB.DE с IGLD.DEPPFB.DE с GOLDPPFB.DE с 8PSG.DEPPFB.DE с WGLD.DEPPFB.DE с GSPX.L

Сравнение комиссий G2X.DE и PPFB.DE

G2X.DE берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии PPFB.DE в 0.12%.

G2X.DE
VanEck Gold Miners UCITS ETF
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC

Доходность на риск

G2X.DE vs. PPFB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
G2X.DE
Ранг доходности на риск G2X.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G2X.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G2X.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G2X.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G2X.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G2X.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PPFB.DE
Ранг доходности на риск PPFB.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFB.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFB.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFB.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFB.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFB.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение G2X.DE c PPFB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners UCITS ETF (G2X.DE) и iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

G2X.DEPPFB.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.68

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

2.16

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

2.63

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.22

9.92

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

G2X.DE vs. PPFB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа G2X.DE на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа PPFB.DE равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G2X.DE и PPFB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

G2X.DEPPFB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.68

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.39

-0.92

Корреляция

Корреляция между G2X.DE и PPFB.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов G2X.DE и PPFB.DE

Ни G2X.DE, ни PPFB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок G2X.DE и PPFB.DE

Максимальная просадка G2X.DE за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки PPFB.DE в -16.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G2X.DE и PPFB.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

G2X.DEPPFB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.04%

-16.60%

-29.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.90%

-16.60%

-11.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.76%

-10.65%

-5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.93%

-4.12%

-15.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.97%

4.41%

+3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности G2X.DE и PPFB.DE

VanEck Gold Miners UCITS ETF (G2X.DE) имеет более высокую волатильность в 17.86% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) с волатильностью 11.31%. Это указывает на то, что G2X.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPFB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

G2X.DEPPFB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.86%

11.31%

+6.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.00%

21.17%

+14.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.52%

23.85%

+18.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.57%

16.07%

+16.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.41%

16.07%

+16.34%