PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение G2X.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение G2X.DE с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Gold Miners UCITS ETF (G2X.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

G2X.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners. Фонд был запущен 25 мар. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности G2X.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Gold Miners UCITS ETF (G2X.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам G2X.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
G2X.DE
VanEck Gold Miners UCITS ETF		11.28%131.13%17.55%5.59%-0.02%-4.26%13.26%40.97%-4.37%-5.31%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.47%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

G2X.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, G2X.DE показывает доходность 11.28%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции G2X.DE превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 18.18% против 12.07% соответственно.

G2X.DE

1 день
7.35%
1 месяц
-13.52%
С начала года
11.28%
6 месяцев
28.05%
1 год
97.42%
3 года*
42.31%
5 лет*
25.90%
10 лет*
18.18%

^GSPC

1 день
0.61%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.63%
1 год
8.91%
3 года*
14.47%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Gold Miners UCITS ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с G2X.DE:
G2X.DE с GDXG2X.DE с IS0E.DEG2X.DE с G2XJ.DEG2X.DE с PPFB.DEG2X.DE с SLVPG2X.DE с QDVH.DEG2X.DE с SPGP.L
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

G2X.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
G2X.DE
Ранг доходности на риск G2X.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G2X.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G2X.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G2X.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G2X.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G2X.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение G2X.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners UCITS ETF (G2X.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

G2X.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

0.43

+1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

0.73

+1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.12

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.59

0.66

+2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.57

2.77

+9.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

G2X.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа G2X.DE на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G2X.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

G2X.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

0.43

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.64

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.65

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.45

+0.03

Корреляция

Корреляция между G2X.DE и ^GSPC составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок G2X.DE и ^GSPC

Максимальная просадка G2X.DE за все время составила -46.04%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G2X.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

G2X.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.04%

-56.78%

+10.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.90%

-12.14%

-15.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.55%

-25.43%

-13.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.04%

-33.92%

-12.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.80%

-5.78%

-8.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.93%

-10.75%

-9.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

2.60%

+5.36%

Волатильность

Сравнение волатильности G2X.DE и ^GSPC

VanEck Gold Miners UCITS ETF (G2X.DE) имеет более высокую волатильность в 17.77% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что G2X.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

G2X.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.77%

4.42%

+13.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.95%

9.93%

+26.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.45%

20.69%

+21.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.57%

16.81%

+15.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.41%

18.63%

+13.78%