Сравнение G2X.DE с ^GSPC
G2X.DE (VanEck Gold Miners UCITS ETF) is Gold fund tracking the NYSE Arca Gold Miners, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, G2X.DE returned 9.68%/yr vs 12.86%/yr for ^GSPC. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности G2X.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
G2X.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, G2X.DE показывает доходность -17.11%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.95%. За последние 10 лет акции G2X.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.68% против 12.86% соответственно.
G2X.DE
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -18.96%
- 6 месяцев
- -25.17%
- С начала года
- -17.11%
- 1 год
- 43.42%
- 3 года*
- 30.22%
- 5 лет*
- 18.08%
- 10 лет*
- 9.68%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- 10.02%
- С начала года
- 12.95%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам G2X.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2X.DE VanEck Gold Miners UCITS ETF | -17.11% | 131.10% | 17.58% | 5.59% | -0.03% | -4.26% | 13.26% | 40.99% | -4.38% | -5.31% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.87% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between G2X.DE and ^GSPC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2015 г. | 0.01 |
The correlation between G2X.DE and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.01 (10 years) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
G2X.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
G2X.DE
^GSPC
Сравнение G2X.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners UCITS ETF (G2X.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| G2X.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.81 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 10.39 | -7.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок G2X.DE и ^GSPC
Максимальная просадка G2X.DE за все время составила -46.04%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -50.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G2X.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| G2X.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.04% | -50.84% | +4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.79% | -7.57% | -28.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.79% | -23.99% | -11.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.53% | -23.99% | -14.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.04% | -33.42% | -12.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.79% | -0.80% | -34.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.04% | -8.77% | -11.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.28% | 2.05% | +13.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности G2X.DE и ^GSPC
VanEck Gold Miners UCITS ETF (G2X.DE) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что G2X.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| G2X.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.44% | 2.61% | +9.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.49% | 9.16% | +27.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.33% | 12.61% | +32.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.92% | 16.84% | +17.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.51% | 18.60% | +13.91% |
Часто задаваемые вопросы
G2X.DE and ^GSPC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для G2X.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор