Сравнение G2X.DE с ^GSPC
G2X.DE (VanEck Gold Miners UCITS ETF) is Gold fund tracking the NYSE Arca Gold Miners, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, G2X.DE returned 11.77%/yr vs 13.56%/yr for ^GSPC. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности G2X.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
G2X.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, G2X.DE показывает доходность -11.01%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.08%. За последние 10 лет акции G2X.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.77% против 13.56% соответственно.
G2X.DE
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -10.93%
- С начала года
- -11.01%
- 6 месяцев
- -12.66%
- 1 год
- 51.56%
- 3 года*
- 35.98%
- 5 лет*
- 19.83%
- 10 лет*
- 11.77%
^GSPC
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение доходности по годам G2X.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2X.DE VanEck Gold Miners UCITS ETF | -11.01% | 131.10% | 17.58% | 5.59% | -0.03% | -4.26% | 13.26% | 40.99% | -4.38% | -5.31% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.08% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between G2X.DE and ^GSPC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2015 г. | 0.01 |
The correlation between G2X.DE and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.01 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
G2X.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
G2X.DE
^GSPC
Сравнение G2X.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners UCITS ETF (G2X.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| G2X.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 3.17 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 11.71 | -7.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок G2X.DE и ^GSPC
Максимальная просадка G2X.DE за все время составила -46.04%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G2X.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| G2X.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.04% | -51.62% | +5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.45% | -7.57% | -25.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.45% | -23.99% | -9.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.53% | -23.99% | -14.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.04% | -33.42% | -12.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.07% | -1.08% | -29.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.97% | -9.08% | -10.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.98% | 2.04% | +10.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности G2X.DE и ^GSPC
VanEck Gold Miners UCITS ETF (G2X.DE) имеет более высокую волатильность в 16.82% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что G2X.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| G2X.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.82% | 3.97% | +12.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.36% | 9.16% | +27.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.53% | 12.60% | +31.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.65% | 16.86% | +16.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.43% | 18.61% | +13.82% |
Часто задаваемые вопросы
G2X.DE and ^GSPC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для G2X.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор