Сравнение G2X.DE с QDVH.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Gold Miners UCITS ETF (G2X.DE) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE).
G2X.DE и QDVH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. G2X.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners. Фонд был запущен 25 мар. 2015 г.. QDVH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Financials. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: G2X.DE или QDVH.DE.
Основные характеристики
| G2X.DE | QDVH.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.05% | 25.46% |
| Дох-ть за 1 год | 36.68% | 36.43% |
| Дох-ть за 3 года | 10.84% | 8.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.42% | 11.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 3.00 |
| Коэф-т Сортино | 1.97 | 3.86 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 1.20 | 3.37 |
| Коэф-т Мартина | 6.13 | 20.34 |
| Индекс Язвы | 6.75% | 1.82% |
| Дневная вол-ть | 29.48% | 12.28% |
| Макс. просадка | -46.04% | -42.39% |
| Текущая просадка | -9.88% | -3.72% |
Корреляция
Корреляция между G2X.DE и QDVH.DE составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности G2X.DE и QDVH.DE
С начала года, G2X.DE показывает доходность 30.05%, что значительно выше, чем у QDVH.DE с доходностью 25.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий G2X.DE и QDVH.DE
G2X.DE берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии QDVH.DE в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение G2X.DE c QDVH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners UCITS ETF (G2X.DE) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов G2X.DE и QDVH.DE
Ни G2X.DE, ни QDVH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок G2X.DE и QDVH.DE
Максимальная просадка G2X.DE за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки QDVH.DE в -42.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G2X.DE и QDVH.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности G2X.DE и QDVH.DE
VanEck Gold Miners UCITS ETF (G2X.DE) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что G2X.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.