PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDV с VHYAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDV с VHYAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GDV (The Gabelli Dividend and Income Trust) and VHYAX (Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - GDV is a Dividend fund managed by Gabelli Funds, while VHYAX is a Large Cap Value Equities fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Over the past 5 years, GDV returned 8.46%/yr vs 11.70%/yr for VHYAX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDV charges 0.01%/yr vs 0.08%/yr for VHYAX.

Доходность

Сравнение доходности GDV и VHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDV показывает доходность 7.84%, что значительно ниже, чем у VHYAX с доходностью 11.44%.

GDV

1 день
0.83%
1 месяц
-0.37%
С начала года
7.84%
6 месяцев
8.15%
1 год
21.26%
3 года*
19.37%
5 лет*
8.46%
10 лет*
11.41%

VHYAX

1 день
-0.04%
1 месяц
0.23%
С начала года
11.44%
6 месяцев
10.24%
1 год
23.67%
3 года*
18.34%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDV и VHYAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GDV
The Gabelli Dividend and Income Trust		7.84%22.83%18.14%11.93%-18.61%32.83%4.89%11.63%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		11.44%15.39%17.39%6.68%-0.45%26.08%1.06%16.67%

Correlation

The correlation between GDV and VHYAX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г.

0.80

The correlation between GDV and VHYAX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Dividend and Income Trust

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с GDV:
GDV с NBXGGDV с HTDGDV с GABGDV с ADXGDV с OIEIXGDV с EODGDV с GUT
Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с VDIGXVHYAX с SCHDVHYAX с VYMIVHYAX с VIHAXVHYAX с VEIPXVHYAX с VOOVHYAX с SPY

Доходность на риск

GDV vs. VHYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDV
Ранг доходности на риск GDV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDV c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDVVHYAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.22

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
3.18

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

3.42

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.32

12.82

-3.50

GDV vs. VHYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDV на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHYAX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDV и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDV и VHYAX

Максимальная просадка GDV за все время составила -68.88%, что больше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDV и VHYAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDVVHYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.88%

-35.14%

-33.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-6.75%

-3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.07%

-14.42%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-15.87%

-12.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-1.32%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-3.75%

-5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.80%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GDV и VHYAX

The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что GDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDVVHYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

2.93%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

7.71%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

10.44%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

13.97%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

17.91%

+3.74%

Сравнение комиссий GDV и VHYAX

GDV берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VHYAX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDV и VHYAX

Дивидендная доходность GDV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности VHYAX в 2.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDV
The Gabelli Dividend and Income Trust		6.00%6.05%5.47%6.10%6.84%5.11%6.15%6.01%7.21%5.64%6.59%6.72%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.27%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDV and VHYAX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDV has higher volatility (3.34%) compared to VHYAX (2.93%). In terms of maximum drawdown, GDV dropped -68.88% vs VHYAX's -35.14%.

VHYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDV и VHYAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор