PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDV с VHYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDV с VHYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX).

GDV управляется Gabelli Funds. Фонд был запущен 28 нояб. 2003 г.. VHYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GDV и VHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDV и VHYAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GDV
The Gabelli Dividend and Income Trust		0.25%22.83%18.14%11.93%-18.61%32.83%4.89%12.77%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.81%15.39%17.39%6.68%-0.45%26.08%1.06%16.67%

Доходность по периодам

С начала года, GDV показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у VHYAX с доходностью 3.81%.

GDV

1 день
1.75%
1 месяц
-5.06%
С начала года
0.25%
6 месяцев
3.68%
1 год
20.98%
3 года*
16.69%
5 лет*
9.15%
10 лет*
10.72%

VHYAX

1 день
1.80%
1 месяц
-3.94%
С начала года
3.81%
6 месяцев
6.29%
1 год
17.97%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Dividend and Income Trust

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с GDV:
GDV с NBXGGDV с ADXGDV с HTDGDV с CGDVGDV с FDVVGDV с BSTGDV с OIEIX
Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с VDIGXVHYAX с VYMIVHYAX с SCHDVHYAX с VEIPXVHYAX с VIHAXVHYAX с VOOVHYAX с SPY

Сравнение комиссий GDV и VHYAX

GDV берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VHYAX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
GDV
The Gabelli Dividend and Income Trust

Доходность на риск

GDV vs. VHYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDV
Ранг доходности на риск GDV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDV c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDVVHYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.68

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.69

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

7.45

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDV vs. VHYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDV на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHYAX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDV и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDVVHYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.18

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.79

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.65

-0.29

Корреляция

Корреляция между GDV и VHYAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDV и VHYAX

Дивидендная доходность GDV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности VHYAX в 2.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDV
The Gabelli Dividend and Income Trust		6.24%6.05%5.47%6.10%6.84%5.11%6.15%6.01%7.21%5.64%6.59%6.72%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.35%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GDV и VHYAX

Максимальная просадка GDV за все время составила -68.88%, что больше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDV и VHYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GDVVHYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.88%

-35.14%

-33.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-11.30%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-15.87%

-12.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-4.81%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-3.84%

-5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.56%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GDV и VHYAX

The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что GDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDVVHYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

3.79%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

8.01%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

15.19%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

14.01%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

18.11%

+3.55%