PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDV с SVAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDV с SVAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX).

GDV управляется Gabelli Funds. Фонд был запущен 28 нояб. 2003 г.. SVAAX - это активно управляемый фонд от Federated Hermes. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности GDV и SVAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDV и SVAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDV
The Gabelli Dividend and Income Trust		0.25%22.83%18.14%11.93%-18.61%32.83%4.89%27.73%-17.13%24.19%
SVAAX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A		9.07%14.42%16.29%-2.07%8.07%21.36%-8.15%19.42%-8.44%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, GDV показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у SVAAX с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции GDV превзошли акции SVAAX по среднегодовой доходности: 10.72% против 8.16% соответственно.

GDV

1 день
1.75%
1 месяц
-5.06%
С начала года
0.25%
6 месяцев
3.68%
1 год
20.98%
3 года*
16.69%
5 лет*
9.15%
10 лет*
10.72%

SVAAX

1 день
0.73%
1 месяц
-3.02%
С начала года
9.07%
6 месяцев
10.75%
1 год
17.46%
3 года*
13.37%
5 лет*
11.23%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Dividend and Income Trust

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A

Часто сравнивают с GDV:
GDV с NBXGGDV с ADXGDV с HTDGDV с CGDVGDV с FDVVGDV с OIEIXGDV с BST
Часто сравнивают с SVAAX:
SVAAX с PSISVAAX с MDDVXSVAAX с AMINXSVAAX с QKACXSVAAX с CAIFXSVAAX с HTDSVAAX с OIEIX

Сравнение комиссий GDV и SVAAX

GDV берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SVAAX в 1.06%.

SVAAX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A
GDV
The Gabelli Dividend and Income Trust

Доходность на риск

GDV vs. SVAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDV
Ранг доходности на риск GDV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SVAAX
Ранг доходности на риск SVAAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDV c SVAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDVSVAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.01

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.72

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

7.99

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDV vs. SVAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDV на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVAAX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDV и SVAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDVSVAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.34

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.86

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.54

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.49

-0.12

Корреляция

Корреляция между GDV и SVAAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDV и SVAAX

Дивидендная доходность GDV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности SVAAX в 5.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDV
The Gabelli Dividend and Income Trust		6.24%6.05%5.47%6.10%6.84%5.11%6.15%6.01%7.21%5.64%6.59%6.72%
SVAAX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A		5.76%5.80%7.38%4.10%9.49%3.50%4.06%8.55%8.39%10.16%5.00%8.45%

Просадки

Сравнение просадок GDV и SVAAX

Максимальная просадка GDV за все время составила -68.88%, что больше максимальной просадки SVAAX в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDV и SVAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GDVSVAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.88%

-51.16%

-17.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-11.86%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-16.17%

-12.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.09%

-36.47%

-16.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-3.02%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-8.25%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.77%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GDV и SVAAX

The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что GDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDVSVAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

2.89%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

6.94%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

15.70%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

13.59%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

15.37%

+6.29%