PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDV.TO с MDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDV.TO с MDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GDV.TO (Global Dividend Growth Split Corp.) is a stock, while MDIV (First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund) is Diversified Portfolio fund tracking the NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Over the past 5 years, GDV.TO returned 15.14%/yr vs 8.88%/yr for MDIV. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GDV.TO и MDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global Dividend Growth Split Corp. (GDV.TO) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GDV.TO торгуется в CAD, в то время как MDIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MDIV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GDV.TO показывает доходность 17.22%, что значительно выше, чем у MDIV с доходностью 10.10%.

GDV.TO

1 день
0.00%
1 месяц
1.56%
С начала года
17.22%
6 месяцев
19.64%
1 год
38.88%
3 года*
26.22%
5 лет*
15.14%
10 лет*
—

MDIV

1 день
0.96%
1 месяц
2.93%
С начала года
10.10%
6 месяцев
8.05%
1 год
14.22%
3 года*
13.10%
5 лет*
8.88%
10 лет*
5.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDV.TO и MDIV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GDV.TO
Global Dividend Growth Split Corp.		17.22%19.30%48.36%-4.26%-3.99%36.26%8.03%44.37%-16.81%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		10.10%-0.99%19.50%9.04%3.00%15.45%-16.28%12.76%-2.00%

Correlation

The correlation between GDV.TO and MDIV is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2018 г.

0.26

The correlation between GDV.TO and MDIV shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Dividend Growth Split Corp.

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Часто сравнивают с GDV.TO:
GDV.TO с DGS.TOGDV.TO с DFN.TOGDV.TO с SBC.TOGDV.TO с VOOGDV.TO с LBS.TOGDV.TO с DGROGDV.TO с ^GSPC
Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с HNDLMDIV с IYLDMDIV с GAAMDIV с HYINMDIV с PCEFMDIV с AOAMDIV с AOR

Доходность на риск

GDV.TO vs. MDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDV.TO
Ранг доходности на риск GDV.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDV.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDV.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDV.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDV.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDV.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDV.TO c MDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Dividend Growth Split Corp. (GDV.TO) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDV.TOMDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.99

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.79

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.36

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

4.79

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.82

13.44

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDV.TO vs. MDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDV.TO на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDIV равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDV.TO и MDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDV.TOMDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.99

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.95

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.59

-0.06

Просадки

Сравнение просадок GDV.TO и MDIV

Максимальная просадка GDV.TO за все время составила -58.09%, что больше максимальной просадки MDIV в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDV.TO и MDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDV.TOMDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.09%

-42.71%

-15.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-2.98%

-10.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.30%

-11.08%

-13.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-11.45%

-13.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

0.00%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-4.54%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.06%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности GDV.TO и MDIV

Global Dividend Growth Split Corp. (GDV.TO) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что GDV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDV.TOMDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

1.73%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

5.21%

+8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

7.21%

+8.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

9.42%

+10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.20%

13.58%

+17.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDV.TO и MDIV

Дивидендная доходность GDV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%, что больше доходности MDIV в 6.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDV.TO
Global Dividend Growth Split Corp.		8.80%10.41%11.99%15.58%12.90%11.83%13.14%12.30%9.10%0.00%0.00%0.00%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.33%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%

Часто задаваемые вопросы

GDV.TO and MDIV have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDV.TO и MDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор