Сравнение GDT с ALLW
GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) and ALLW (State Street Bridgewater All Weather ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDT charges 0.30%/yr vs 0.85%/yr for ALLW.
Доходность
Сравнение доходности GDT и ALLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GDT
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -7.70%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALLW
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.90%
- 6 месяцев
- 2.48%
- С начала года
- 6.10%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDT и ALLW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -16.63% |
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 1.87% |
Correlation
The correlation between GDT and ALLW is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDT vs. ALLW — Ранг доходности на риск
GDT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ALLW
Сравнение GDT c ALLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT) и State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDT | ALLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDT и ALLW
Максимальная просадка GDT за все время составила -24.66%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDT и ALLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDT | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.66% | -8.78% | -15.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.60% | -3.61% | -20.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.64% | -1.35% | -11.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDT и ALLW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDT | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.69% | 11.15% | +20.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.69% | 12.57% | +19.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.69% | 12.57% | +19.12% |
Сравнение комиссий GDT и ALLW
GDT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ALLW в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDT и ALLW
Дивидендная доходность GDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности ALLW в 4.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 4.41% | 4.67% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 2.78% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDT and ALLW have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for ALLW.
ALLW has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 2.78% for GDT.
They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.30% for GDT and 0.85% for ALLW.
Подберите оптимальное распределение для GDT и ALLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор