Сравнение GDT с ALLW
GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) and ALLW (SPDR Bridgewater All Weather ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDT charges 0.30%/yr vs 0.85%/yr for ALLW.
Доходность
Сравнение доходности GDT и ALLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GDT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALLW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 9.24%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 22.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDT и ALLW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -7.53% |
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 4.71% |
Correlation
The correlation between GDT and ALLW is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDT vs. ALLW — Ранг доходности на риск
GDT
ALLW
Сравнение GDT c ALLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDT | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 1.62 | -2.20 |
Просадки
Сравнение просадок GDT и ALLW
Максимальная просадка GDT за все время составила -18.06%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDT и ALLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDT | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.06% | -8.78% | -9.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.59% | -0.76% | -14.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -1.20% | -8.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDT и ALLW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDT | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.20% | 10.52% | +22.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.20% | 12.52% | +20.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.20% | 12.52% | +20.68% |
Сравнение комиссий GDT и ALLW
GDT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ALLW в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDT и ALLW
Дивидендная доходность GDT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности ALLW в 4.28%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 4.28% | 4.67% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 1.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDT and ALLW have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for ALLW.
ALLW has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 1.76% for GDT.
They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.30% for GDT and 0.85% for ALLW.
Подберите оптимальное распределение для GDT и ALLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор