PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDT с ALLW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GDT и ALLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDT и ALLW


Доходность по периодам


GDT

1 день
1.43%
1 месяц
-10.12%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ALLW

1 день
0.42%
1 месяц
-3.37%
С начала года
5.38%
6 месяцев
8.07%
1 год
19.82%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund

SPDR Bridgewater All Weather ETF

Сравнение комиссий GDT и ALLW

GDT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ALLW в 0.85%.


Доходность на риск

GDT vs. ALLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDT

ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDT c ALLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GDT vs. ALLW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GDTALLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

1.55

-1.84

Корреляция

Корреляция между GDT и ALLW составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDT и ALLW

Дивидендная доходность GDT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности ALLW в 4.44%


Просадки

Сравнение просадок GDT и ALLW

Максимальная просадка GDT за все время составила -18.06%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDT и ALLW.


Загрузка...

Показатели просадок


GDTALLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.06%

-8.78%

-9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.04%

-3.88%

-7.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-1.19%

-6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GDT и ALLW


Загрузка...

Волатильность по периодам


GDTALLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.83%

13.08%

+29.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.83%

12.81%

+30.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.83%

12.81%

+30.02%