Сравнение GDOC с PBPH
GDOC (Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF) and PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds. GDOC is actively managed, while PBPH is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. GDOC charges 0.75%/yr vs 0.13%/yr for PBPH.
Доходность
Сравнение доходности GDOC и PBPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDOC показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у PBPH с доходностью 7.57%.
GDOC
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 7.49%
- 6 месяцев
- -0.41%
- С начала года
- 1.13%
- 1 год
- 15.15%
- 3 года*
- 2.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBPH
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 6.38%
- С начала года
- 7.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDOC и PBPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | 1.13% | -2.70% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 7.57% | 0.74% |
Correlation
The correlation between GDOC and PBPH is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDOC vs. PBPH — Ранг доходности на риск
GDOC
PBPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GDOC c PBPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDOC | PBPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDOC и PBPH
Максимальная просадка GDOC за все время составила -31.01%, что больше максимальной просадки PBPH в -11.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDOC и PBPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDOC | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.01% | -11.10% | -19.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -3.16% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.74% | -4.15% | -11.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDOC и PBPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDOC | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 17.85% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 17.85% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 17.85% | +0.92% |
Сравнение комиссий GDOC и PBPH
GDOC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PBPH в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDOC и PBPH
Дивидендная доходность GDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что больше доходности PBPH в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | 0.32% | 0.32% | 0.02% | 0.55% | 0.00% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.08% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDOC and PBPH have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBPH is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBPH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for GDOC.
GDOC has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.08% for PBPH.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.75% for GDOC and 0.13% for PBPH.
Подберите оптимальное распределение для GDOC и PBPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор