Сравнение GDO с CCI
GDO (Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc) is Corporate Bonds fund managed by Franklin Templeton, while CCI (Crown Castle International Corp.) is a stock. Over the past 10 years, GDO returned 4.29%/yr vs 3.78%/yr for CCI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDO и CCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDO показывает доходность -3.49%, что значительно ниже, чем у CCI с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции GDO превзошли акции CCI по среднегодовой доходности: 4.29% против 3.78% соответственно.
GDO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- -3.49%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 4.29%
CCI
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- -7.07%
- 3 года*
- -2.84%
- 5 лет*
- -10.63%
- 10 лет*
- 3.78%
Сравнение доходности по годам GDO и CCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDO Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc | -3.49% | 18.25% | -0.79% | 10.39% | -20.30% | 3.38% | 6.82% | 30.72% | -10.12% | 13.48% |
CCI Crown Castle International Corp. | 0.96% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
Correlation
The correlation between GDO and CCI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2009 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDO vs. CCI — Ранг доходности на риск
GDO
CCI
Сравнение GDO c CCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc (GDO) и Crown Castle International Corp. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDO | CCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.98 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.24 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | -0.40 | +3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDO | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.27 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | -0.40 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.15 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.20 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок GDO и CCI
Максимальная просадка GDO за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки CCI в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDO и CCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDO | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.61% | -97.52% | +62.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | -30.01% | +21.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.18% | -30.77% | +17.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.61% | -55.48% | +20.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.61% | -55.48% | +20.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -47.40% | +43.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -25.90% | +19.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 17.62% | -14.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDO и CCI
Текущая волатильность для Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc (GDO) составляет 2.54%, в то время как у Crown Castle International Corp. (CCI) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что GDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDO | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 6.74% | -4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.37% | 21.69% | -15.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.19% | 26.15% | -17.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 26.50% | -14.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.29% | 25.91% | -12.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDO и CCI
Дивидендная доходность GDO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.57%, что больше доходности CCI в 4.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 4.80% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
GDO Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc | 13.57% | 12.40% | 12.04% | 9.52% | 9.49% | 6.93% | 6.70% | 6.65% | 8.41% | 7.57% | 7.96% | 8.62% |
Часто задаваемые вопросы
GDO and CCI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCI has higher volatility (6.74%) compared to GDO (2.54%). In terms of maximum drawdown, GDO dropped -34.61% vs CCI's -97.52%.
GDO currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDO и CCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор