PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDO с CCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDO с CCI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GDO (Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc) is Corporate Bonds fund managed by Franklin Templeton, while CCI (Crown Castle Inc.) is a stock. Over the past 10 years, GDO returned 4.39%/yr vs 2.21%/yr for CCI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GDO и CCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc (GDO) и Crown Castle Inc. (CCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDO показывает доходность -3.64%, что значительно выше, чем у CCI с доходностью -8.33%. За последние 10 лет акции GDO превзошли акции CCI по среднегодовой доходности: 4.39% против 2.21% соответственно.

GDO

1 день
0.38%
1 месяц
0.22%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-3.57%
1 год
4.36%
3 года*
7.37%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
4.39%

CCI

1 день
-3.18%
1 месяц
-11.23%
С начала года
-8.33%
6 месяцев
-7.27%
1 год
-18.14%
3 года*
-5.45%
5 лет*
-12.44%
10 лет*
2.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDO и CCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDO
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc		-3.64%18.25%-0.79%10.39%-20.30%3.38%6.82%30.72%-10.12%13.48%
CCI
Crown Castle Inc.		-8.33%2.96%-16.39%-10.24%-32.57%35.08%15.49%35.45%1.75%32.97%

Correlation

The correlation between GDO and CCI is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.20

The correlation between GDO and CCI shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc

Crown Castle Inc.

Часто сравнивают с GDO:
GDO с PAIGDO с NBBGDO с IDMIXGDO с BSTZGDO с VLTCXGDO с QYLDGDO с FIIFX
Часто сравнивают с CCI:
CCI с AMTCCI с SBACCCI с OCCI с EQIXCCI с MAACCI с SPYCCI с FR

Доходность на риск

GDO vs. CCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDO
Ранг доходности на риск GDO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDO: 88
Ранг коэф-та Мартина
CCI
Ранг доходности на риск CCI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCI: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDO c CCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc (GDO) и Crown Castle Inc. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDOCCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
-0.66

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
-0.78

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.91

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

-0.61

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.47

-0.99

+2.46

GDO vs. CCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDO на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа CCI равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDO и CCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDO и CCI

Максимальная просадка GDO за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки CCI в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDO и CCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDOCCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.61%

-97.52%

+62.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-30.01%

+21.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-30.77%

+17.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.61%

-55.48%

+20.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.61%

-55.48%

+20.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-52.24%

+48.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-25.95%

+19.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

18.26%

-15.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GDO и CCI

Текущая волатильность для Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc (GDO) составляет 2.03%, в то время как у Crown Castle Inc. (CCI) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что GDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDOCCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

10.13%

-8.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.24%

23.60%

-17.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.27%

27.79%

-19.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

26.81%

-14.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.29%

26.09%

-12.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDO и CCI

Дивидендная доходность GDO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.75%, что больше доходности CCI в 5.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCI
Crown Castle Inc.		5.34%5.35%6.90%5.43%4.41%2.62%3.10%3.22%3.94%3.51%4.15%3.87%
GDO
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc		13.75%12.40%12.04%9.52%9.49%6.93%6.70%6.65%8.41%7.57%7.96%8.62%

Часто задаваемые вопросы

GDO and CCI have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCI has higher volatility (10.13%) compared to GDO (2.03%). In terms of maximum drawdown, GDO dropped -34.61% vs CCI's -97.52%.

GDO currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDO и CCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор