Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc (GDO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc (GDO) показал доход в -5.88% с начала года и 5.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GDO составила 4.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 24 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении GDO закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 2 мар. 2020 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -14.7%.

Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc: годовая альфа составляет 2.18%, бета — 0.26, а R² — 0.14 относительно S&P 500 Index с 25.11.2009.

• Этот фонд участвовал в 67.61% снижения S&P 500 Index, но только в 49.45% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.26 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.14 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.14 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия GDO составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку.

GDO имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc (GDO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.46 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 6 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc показал максимальную просадку в 34.61%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 814 торговых сессий.

Текущая просадка Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc составляет 6.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.