PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDO с VLTCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDO с VLTCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDO (Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc) and VLTCX (Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, GDO returned 4.29%/yr vs 2.42%/yr for VLTCX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. GDO charges 0.01%/yr vs 0.07%/yr for VLTCX.

Доходность

Сравнение доходности GDO и VLTCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc (GDO) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDO показывает доходность -3.49%, что значительно ниже, чем у VLTCX с доходностью 1.22%. За последние 10 лет акции GDO превзошли акции VLTCX по среднегодовой доходности: 4.29% против 2.42% соответственно.

GDO

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-3.49%
6 месяцев
-1.59%
1 год
7.11%
3 года*
8.07%
5 лет*
0.02%
10 лет*
4.29%

VLTCX

1 день
0.10%
1 месяц
1.99%
С начала года
1.22%
6 месяцев
0.35%
1 год
8.16%
3 года*
4.67%
5 лет*
-1.46%
10 лет*
2.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDO и VLTCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDO
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc		-3.49%18.25%-0.79%10.39%-20.30%3.38%6.82%30.72%-10.12%13.48%
VLTCX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		1.22%7.27%-1.47%11.05%-25.77%-1.16%13.68%23.19%-6.85%12.40%

Correlation

The correlation between GDO and VLTCX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2009 г.

0.15

The correlation between GDO and VLTCX shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.40 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с GDO:
GDO с NBBGDO с PAIGDO с BSTZGDO с IDMIXGDO с FIIFXGDO с SPYIGDO с IGLD
Часто сравнивают с VLTCX:
VLTCX с VICSXVLTCX с VBILXVLTCX с VBTLXVLTCX с VEMBXVLTCX с VUBFXVLTCX с VUSTXVLTCX с VWEHX

Доходность на риск

GDO vs. VLTCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDO
Ранг доходности на риск GDO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDO: 99
Ранг коэф-та Мартина
VLTCX
Ранг доходности на риск VLTCX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLTCX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLTCX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLTCX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLTCX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLTCX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDO c VLTCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc (GDO) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDOVLTCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.11

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
1.62

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

1.60

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.61

3.93

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDO vs. VLTCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDO на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLTCX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDO и VLTCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDOVLTCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.11

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

-0.12

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.23

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.45

-0.05

Просадки

Сравнение просадок GDO и VLTCX

Максимальная просадка GDO за все время составила -34.61%, примерно равная максимальной просадке VLTCX в -34.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDO и VLTCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDOVLTCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.61%

-34.56%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-5.29%

-2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-12.87%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.61%

-34.56%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.61%

-34.56%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-13.80%

+9.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-8.04%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.15%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GDO и VLTCX

Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc (GDO) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) имеют волатильность 2.54% и 2.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDOVLTCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

2.46%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.37%

5.52%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.19%

7.68%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

11.87%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.29%

10.60%

+2.69%

Сравнение комиссий GDO и VLTCX

GDO берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VLTCX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDO и VLTCX

Дивидендная доходность GDO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.57%, что больше доходности VLTCX в 5.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDO
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc		13.57%12.40%12.04%9.52%9.49%6.93%6.70%6.65%8.41%7.57%7.96%8.62%
VLTCX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		5.50%5.48%5.58%4.65%4.41%3.03%3.15%3.82%4.56%4.01%4.37%4.71%

Часто задаваемые вопросы

GDO and VLTCX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDO has higher volatility (2.54%) compared to VLTCX (2.46%). In terms of maximum drawdown, GDO dropped -34.61% vs VLTCX's -34.56%.

VLTCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDO и VLTCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор