Сравнение GDMYX с WWWEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).
GDMYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности GDMYX и WWWEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDMYX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMYX GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund | -2.47% | 10.46% | 11.71% | 11.43% | -25.87% | 12.14% | 10.04% | 19.79% | -2.69% | 11.51% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 6.72% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Доходность по периодам
С начала года, GDMYX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции GDMYX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 5.01% против 16.19% соответственно.
GDMYX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 5.01%
WWWEX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 16.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDMYX и WWWEX
GDMYX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Доходность на риск
GDMYX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
GDMYX
WWWEX
Сравнение GDMYX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDMYX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.39 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 0.65 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.08 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.57 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 1.42 | +4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDMYX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.39 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.60 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.85 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.24 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между GDMYX и WWWEX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMYX и WWWEX
Дивидендная доходность GDMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности WWWEX в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMYX GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund | 10.48% | 10.22% | 10.00% | 2.28% | 0.00% | 10.65% | 3.09% | 5.76% | 5.36% | 4.63% | 0.00% | 0.00% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.42% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок GDMYX и WWWEX
Максимальная просадка GDMYX за все время составила -29.89%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMYX и WWWEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDMYX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.89% | -82.60% | +52.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -12.14% | +4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | -26.94% | -2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.89% | -36.00% | +6.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -7.95% | +3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -41.54% | +35.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 4.88% | -3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMYX и WWWEX
Текущая волатильность для GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX) составляет 3.63%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что GDMYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDMYX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 5.99% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.20% | 14.24% | -8.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.85% | 18.32% | -7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.42% | 19.91% | -7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.24% | 19.12% | -6.88% |