PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMYX с GMWZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDMYX с GMWZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GDMYX (GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund) and GMWZX (GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund) are both mutual funds - GDMYX is a Diversified Portfolio fund managed by GuideStone Funds, while GMWZX is a Target Retirement Date fund managed by GuideStone Funds. Over the past 10 years, GDMYX returned 5.66%/yr vs 7.29%/yr for GMWZX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GDMYX charges 0.66%/yr vs 0.36%/yr for GMWZX.

Доходность

Сравнение доходности GDMYX и GMWZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX) и GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDMYX показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у GMWZX с доходностью 5.47%. За последние 10 лет акции GDMYX уступали акциям GMWZX по среднегодовой доходности: 5.66% против 7.29% соответственно.

GDMYX

1 день
-0.40%
1 месяц
2.64%
С начала года
5.88%
6 месяцев
6.18%
1 год
15.38%
3 года*
11.58%
5 лет*
2.60%
10 лет*
5.66%

GMWZX

1 день
-0.44%
1 месяц
1.79%
С начала года
5.47%
6 месяцев
5.89%
1 год
14.39%
3 года*
11.37%
5 лет*
5.22%
10 лет*
7.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDMYX и GMWZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDMYX
GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund		5.88%10.46%11.71%11.43%-25.87%12.14%10.04%19.79%-2.69%11.51%
GMWZX
GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund		5.47%12.82%8.88%12.64%-14.42%8.94%10.70%18.19%-4.90%14.93%

Correlation

The correlation between GDMYX and GMWZX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.91

The correlation between GDMYX and GMWZX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund

GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund

Часто сравнивают с GDMYX:
GDMYX с GLDYXGDMYX с GGIZXGDMYX с GGBFXGDMYX с GMGZXGDMYX с GMHZXGDMYX с GGBZXGDMYX с SPY
Часто сравнивают с GMWZX:
GMWZX с GMGZXGMWZX с GCOZXGMWZX с GGEYXGMWZX с GLDYXGMWZX с GMHZXGMWZX с GFIZXGMWZX с GVEYX

Доходность на риск

GDMYX vs. GMWZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMYX
Ранг доходности на риск GDMYX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMYX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMYX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMYX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMYX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
GMWZX
Ранг доходности на риск GMWZX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMWZX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMWZX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMWZX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMWZX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMWZX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMYX c GMWZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX) и GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDMYXGMWZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.22

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.22

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.66

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

12.06

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDMYX vs. GMWZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMYX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMWZX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMYX и GMWZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDMYXGMWZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.22

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.62

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.81

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.42

+0.10

Просадки

Сравнение просадок GDMYX и GMWZX

Максимальная просадка GDMYX за все время составила -29.89%, что меньше максимальной просадки GMWZX в -51.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMYX и GMWZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDMYXGMWZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.89%

-51.44%

+21.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-5.59%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.58%

-7.91%

-8.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-19.61%

-10.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.89%

-21.65%

-8.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.44%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-6.27%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.23%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMYX и GMWZX

Текущая волатильность для GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX) составляет 1.65%, в то время как у GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что GDMYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMWZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDMYXGMWZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

2.28%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.67%

5.42%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.39%

6.70%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.42%

8.45%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.24%

9.05%

+3.19%

Сравнение комиссий GDMYX и GMWZX

GDMYX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии GMWZX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMYX и GMWZX

Дивидендная доходность GDMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности GMWZX в 6.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDMYX
GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund		9.65%10.22%10.00%2.28%0.00%10.65%3.09%5.76%5.36%4.63%0.00%0.00%
GMWZX
GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund		6.17%6.51%7.59%3.19%7.34%4.83%3.88%3.78%6.58%3.93%3.35%16.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, GDMYX and GMWZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GMWZX has higher volatility (2.28%) compared to GDMYX (1.65%). In terms of maximum drawdown, GDMYX dropped -29.89% vs GMWZX's -51.44%.

GMWZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDMYX и GMWZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор