- ISIN
- US40171W1999
- Эмитент
- GuideStone Funds
- Дата выпуска
- 31 авг. 2011 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GDMYX
GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX) прибавил 6.3% с начала года. Текущая цена акции GDMYX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GDMYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,146.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX) показал доход в 6.31% с начала года и 16.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GDMYX составила 5.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 6.31%
- 6 месяцев
- 6.52%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 5.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GDMYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -20.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GDMYX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 6 дек. 2024 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 17 июн. 2022 г. с доходностью -16.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.28% | -0.17% | -3.54% | 5.42% | 3.23% | 0.16% | 6.31% | ||||||
| 2025 | 2.05% | -0.42% | -3.27% | -0.87% | 3.24% | 2.64% | 0.93% | 1.84% | 1.73% | 1.38% | 0.72% | 0.20% | 10.46% |
| 2024 | 0.43% | 2.07% | 1.94% | -2.82% | 2.82% | 1.51% | 1.66% | 1.72% | 1.45% | -0.08% | 2.85% | -2.25% | 11.71% |
| 2023 | 3.02% | -1.65% | 1.49% | 0.92% | -0.18% | 3.22% | 1.88% | -1.41% | -2.68% | -1.74% | 4.94% | 3.38% | 11.43% |
| 2022 | -3.85% | -1.16% | 1.84% | -4.91% | -0.61% | -20.57% | 4.43% | -2.03% | -5.55% | 4.68% | 3.52% | -2.57% | -25.87% |
| 2021 | -0.64% | 1.35% | 2.18% | 2.41% | 0.74% | 0.84% | 1.42% | 1.33% | -2.83% | 3.45% | -1.44% | 2.88% | 12.14% |
Метрики бенчмарка
GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund has an annualized alpha of -1.52%, beta of 0.57, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2012.
- This fund participated in 74.86% of S&P 500 Index downside but only 54.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.57 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -1.52%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 54.29%
- Участие в снижении
- 74.86%
Комиссия
Комиссия GDMYX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GDMYX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GDMYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.93 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.47 | 13.52 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.20 | $1.20 | $1.17 | $0.26 | $0.00 | $1.52 | $0.44 | $0.76 | $0.63 | $0.59 |
Дивидендный доход | 9.61% | 10.22% | 10.00% | 2.28% | 0.00% | 10.65% | 3.09% | 5.76% | 5.36% | 4.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $1.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $1.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $1.52 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund показал максимальную просадку в 29.89%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 549 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -29.89%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 2y 2mo | 2y 11moянв. 2022 г. - дек. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -26.21%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 13d | 6mo 15dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.58%апр. 2025 г. | 4mo | 6mo 18d | 10mo 18dдек. 2024 г. - окт. 2025 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -15.05%янв. 2016 г. | 1y 1mo | 1y 3mo | 2y 4moдек. 2014 г. - апр. 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -11.68%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 2mo 19d | 5mo 20dсент. 2018 г. - март 2019 г. |
Показатели просадок
| GDMYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.89% | -56.78% | +26.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.95% | -9.10% | +3.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.58% | -18.90% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | -25.43% | -4.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.89% | -33.92% | +4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -10.72% | +5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.97% | -0.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GDMYX
Добавьте GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GDMYX