PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

The investment seeks to provide long-term capital appreciation with reduced volatility compared to the equity market. To pursue its investment objective, the fund utilizes principal investment strategies, managed by the fund's Sub-Advisers under the ultimate supervision of the Adviser. It allocates 20%-80% of its assets in Long Only Equity, 0%-50% in Convertible Bond and 0%-35% in Long-Short Equity, 0%-70% in Options Equity.

ISIN
US40171W1999
Эмитент
GuideStone Funds
Дата выпуска
31 авг. 2011 г.
Категория
Diversified Portfolio
Минимальные инвестиции
$1,000,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Смешанные инвестиции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Смешанный

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund

Часто сравнивают с GDMYX:
GDMYX с GLDYXGDMYX с GMWZXGDMYX с GGBFXGDMYX с GMGZXGDMYX с GGIZXGDMYX с GMHZXGDMYX с GGBZXGDMYX с SPYGDMYX с GFSYXGDMYX с GEQYX

Доходность

График доходности GDMYX

GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX) прибавил 4.9% с начала года. Текущая цена акции GDMYX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GDMYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,123.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX) показал доход в 4.93% с начала года и 13.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GDMYX составила 5.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.

GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund

1 день
-0.82%
1 месяц
-0.02%
С начала года
4.93%
6 месяцев
4.30%
1 год
13.40%
3 года*
10.97%
5 лет*
2.35%
10 лет*
5.81%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.54%
С начала года
7.49%
6 месяцев
6.15%
1 год
20.78%
3 года*
19.17%
5 лет*
11.44%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность GDMYX по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -20.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении GDMYX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 6 дек. 2024 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 17 июн. 2022 г. с доходностью -16.5%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.28%-0.17%-3.54%5.42%3.23%-1.14%4.93%
20252.05%-0.42%-3.27%-0.87%3.24%2.64%0.93%1.84%1.73%1.38%0.72%0.20%10.46%
20240.43%2.07%1.94%-2.82%2.82%1.51%1.66%1.72%1.45%-0.08%2.85%-2.25%11.71%
20233.02%-1.65%1.49%0.92%-0.18%3.22%1.88%-1.41%-2.68%-1.74%4.94%3.38%11.43%
2022-3.85%-1.16%1.84%-4.91%-0.61%-20.57%4.43%-2.03%-5.55%4.68%3.52%-2.57%-25.87%
2021-0.64%1.35%2.18%2.41%0.74%0.84%1.42%1.33%-2.83%3.45%-1.44%2.88%12.14%

Метрики бенчмарка

GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund has an annualized alpha of -1.54%, beta of 0.57, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2012.

  • This fund participated in 74.44% of S&P 500 Index downside but only 54.01% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.57 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
Альфа
-1.54%
Бета
0.57
R²
0.72
Участие в росте
54.01%
Участие в снижении
74.44%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия GDMYX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

GDMYX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ранг доходности на риск GDMYX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMYX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMYX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMYX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMYX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMYX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDMYXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.67

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.29

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.29

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.27

10.15

+1.12

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.08 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202520242023202220212020201920182017
Дивиденд$1.08$1.20$1.17$0.26$0.00$1.52$0.44$0.76$0.63$0.59

Дивидендный доход

8.92%10.22%10.00%2.28%0.00%10.65%3.09%5.76%5.36%4.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91$1.20
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.97$1.17
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.26
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.20$1.52

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund показал максимальную просадку в 29.89%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 549 торговых сессий.

Текущая просадка GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund составляет 1.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-29.89%сент. 2022 г.
8mo 28d2y 2mo
2y 11moянв. 2022 г. - дек. 2024 г.
Обвал COVID2020
-26.21%март 2020 г.
1mo 2d5mo 13d
6mo 15dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г.
Распродажа 2025 года2025
-16.58%апр. 2025 г.
4mo6mo 18d
10mo 18dдек. 2024 г. - окт. 2025 г.
Коррекция 2016 года2016
-15.05%янв. 2016 г.
1y 1mo1y 3mo
2y 4moдек. 2014 г. - апр. 2017 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-11.68%дек. 2018 г.
3mo 1d2mo 19d
5mo 20dсент. 2018 г. - март 2019 г.

Показатели просадок

GDMYXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.89%

-56.78%

+26.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-9.10%

+3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.58%

-18.90%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-25.43%

-4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.89%

-33.92%

+4.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-3.31%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-10.71%

+5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

2.05%

-0.80%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с GDMYX

Добавьте GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с GDMYX