Сравнение GDMYX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
GDMYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GDMYX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDMYX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMYX GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund | -2.47% | 10.46% | 11.71% | 11.43% | -25.87% | 12.14% | 10.04% | 19.79% | -2.69% | 11.51% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, GDMYX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции GDMYX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 5.01% против 7.28% соответственно.
GDMYX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 5.01%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDMYX и TPDAX
GDMYX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
GDMYX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
GDMYX
TPDAX
Сравнение GDMYX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDMYX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 2.18 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.82 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 3.59 | -2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 13.57 | -7.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDMYX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 2.18 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.96 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.74 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.59 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между GDMYX и TPDAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMYX и TPDAX
Дивидендная доходность GDMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMYX GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund | 10.48% | 10.22% | 10.00% | 2.28% | 0.00% | 10.65% | 3.09% | 5.76% | 5.36% | 4.63% | 0.00% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок GDMYX и TPDAX
Максимальная просадка GDMYX за все время составила -29.89%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMYX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDMYX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.89% | -22.29% | -7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -7.58% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | -17.58% | -12.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.89% | -22.29% | -7.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -4.97% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -4.94% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.01% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMYX и TPDAX
Текущая волатильность для GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX) составляет 3.63%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что GDMYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDMYX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 4.40% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.20% | 9.86% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.85% | 12.29% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.42% | 10.14% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.24% | 9.87% | +2.37% |