Сравнение GDMYX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
GDMYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GDMYX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDMYX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMYX GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund | -2.47% | 10.46% | 11.71% | 11.43% | -25.87% | 12.14% | 10.04% | 19.79% | -2.69% | 3.92% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, GDMYX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -1.78%.
GDMYX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 5.01%
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDMYX и PALDX
GDMYX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
GDMYX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
GDMYX
PALDX
Сравнение GDMYX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDMYX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.26 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.86 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.82 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 8.67 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDMYX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.26 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.68 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.73 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между GDMYX и PALDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMYX и PALDX
Дивидендная доходность GDMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMYX GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund | 10.48% | 10.22% | 10.00% | 2.28% | 0.00% | 10.65% | 3.09% | 5.76% | 5.36% | 4.63% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок GDMYX и PALDX
Максимальная просадка GDMYX за все время составила -29.89%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMYX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDMYX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.89% | -26.16% | -3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -8.20% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | -20.47% | -9.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -4.16% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -4.16% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.72% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMYX и PALDX
GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) имеют волатильность 3.63% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDMYX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 3.74% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.20% | 6.16% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.85% | 11.65% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.42% | 12.11% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.24% | 12.76% | -0.52% |